Базельский комитет утвердил новый стандарт Базель III, ужесточающий требования к капиталу банков с целью предотвращения международного кредитного кризиса. Но готовы ли банки к таким нововведениям – пока сказать трудно.
Ключевым пунктом нового стандарта является увеличение так называемого основного капитала I уровня – минимального размера ликвидного резерва собственного капитала банка. Данный показатель рассчитывается из соотношения суммы, составленной из цены акций банка и нераспределенной прибыли, к совокупным рискованным активам банка. Он увеличен до 4,5% (ранее составлял 2%). Кроме того, каждый банк обязан создать специальный буферный резервный капитал в размере 2,5% от своих активов.
Новый стандарт предусматривает повышение требования к уровню капитала первого уровня банка до 6% вместо прежних 4%, сумма высококачественного капитала должна быть увеличена банками до уровня 7%.
Введение новых норм по требованию к структуре активов и капитала банков начнется с января 2013 г. и полностью завершится к январю 2015 г. При этом с января 2016 г. по январь 2019 г. банки должны создать буферный резервный капитал.
Однако, новые требования, которые будут поэтапно вводиться с 2013 года, могут снизить прибыльность банковской индустрии, повысить стоимость заимствований, опасаются многие эксперты. В ближайшее время ряд крупнейших банков будут вынуждены провести привлечение дополнительных средств.
По данным WSJ, обыкновенные акции в капитале банков должны будут составлять порядка 4,5-5,5% активов. При благоприятной экономической ситуации банкам придется увеличивать этот капитал еще на 2-2,5-процентного пункта, чтобы использовать его во время кризиса, пишут «Ведомости».
«Невозможно сказать, как это отразится на рентабельности банков, – говорит генеральный директор итальянского Unicredit Алессандро Профумо, – нам придется пересмотреть ожидания прибыли на акцию». Тем не менее, банкиры и сами понимают, что новые требования к капиталу нужны.
По оценке UBS, переход на стандарты Базель III потребует от глобальных банков привлечь $375 млрд капитала. В кризис банки списали активы на сумму $1,8 трлн. «Мы не думаем, что повышение норматива достаточности капитала повредит реальной экономике», – заявил президент «Бундесбанка» и член управляющего совета ЕЦБ Аксель Вебер. Период вступления новых правил в силу может продлиться от пяти до 10 лет.
При этом, как отметил «Къ» руководитель аналитического центра АО «Асыл-Инвест» Дамир Сейсебаев, сейчас в Казахстане действует Базель II. «Когда мы будем работать по Базель III – сейчас трудно сказать. У наших банков коэффициенты достаточности капитала традиционно высокие, поэтому мы уже готовы к Базелю III. Таким образом, нововведения не скажутся негативно на банковском секторе и на возможностях банков кредитовать экономику. К тому же ужесточения в Европе будут вводиться не сразу, а постепенно. В целом же все эти требования ведут лишь к повышению финансовой устойчивости банков», – отметил аналитик.
При этом, если представить, что Базель III ввели уже сейчас, и посчитать 2,5% от активов наших БВУ, получим, что банки должны будут отдать под буферные резервы 299 млрд тенге (около $2 млрд). А при сложении свободных денег БВУ и средств на корреспондентских счетах всех банков получим 1 115 млрд тенге. То есть под базельские буферные резервы банки должны будут «отложить» 26% своей свободной ликвидности (прим. «Къ»).
