Регулирующий надзорный орган Базельского комитета по банковскому рынку согласовал положение о введении дополнительных требований к достаточности капитала для крупнейших мировых денежных институтов, от которых зависит устойчивость всей глобальной финансовой системы.
Крупнейшие международные банковские регуляторы согласовали решение об увеличении достаточности капитала для cистемно значимых мировых финансовых учреждений. По мнению экспертов Базельского комитета, во избежание волатильности мировой финансовой системы и для снижения финансовых рисков крупные транснациональные банки должны увеличить капиталы. Предложение об обязательном увеличении капиталов крупных банков было выдвинуто участниками Базельского комитета – управляющими центробанков и главами надзорных структур стран, входящих в комитет. Рабочая группа предложила повысить потолок капитала сверх минимума в 7% до 9,5%. Как известно, предыдущее соглашение «Базель II» предусматривает соотношение доли капитала банка не более 8% от общей стоимости активов. Согласно новому соглашению, крупные мировые банковские институты должны поддерживать базовый капитал первого уровня (core tier 1 capital) на уровне не ниже 9,5% от совокупного размера всех активов.
Дополнительные требования к капиталу могут быть достигнуты по созданию капитального буфера Common Equity Tier 1, который бы варьировался от 1 до 2,5%. Помимо этого, предполагается внедрение потенциальной надбавки к минимальному капиталу до 1% в случаях, когда какой-либо банк наращивает свое унифицированное значение в банковском секторе страны или региона. Соответственно, максимальный размер капитальной прослойки для крупнейших банков мира может достичь в некоторых случаях 3,5%. Предполагается вынесение этих положений на всеобщую дискуссию в конце июля 2011 года. Пакет мер будет одобрен лидерами Большой двадцатки на саммите G20 в ноябре этого года. По прогнозам экспертов комитета Базель, требования к нормированию капиталов будут внедрены в 2016–2018 годах, наряду с введением защитной прослойки и контрциклического буфера.
Минимальные требования к достаточности капитала банковских структур, объективно отражающие характер и специфику рисков, которым подвержены банки, определены комитентом «Базель I». Правила «Базель II» усиливают эти требования и устанавливают для банков нормы оценки достаточности собственного капитала. Для органов банковского регулирования комитет также вырабатывает принципы надзора за сделками, которые могут привести к возникновению неоправданных рисков. Помимо этого, комитет требует от банков улучшения транспарентности финансовой отчетности.
Любая страна с активным развитым банковским сектором требует от банков поддержания оптимальной нормы достаточности капитала, это стандартное требование. Аналитик и эксперт FxPro Александр Купцикевич считает, что технически принципы Базеля как для банковской системы, так и для надзорных структур, заключаются в точном определении того, какой капитал необходим для покрытия непредвиденных убытков. «Капитал, как подушка безопасности, обеспечивает способность банка компенсировать вероятные потери. Структуры, которые имеют достаточный уровень капитала и управляются эффективно, более устойчивы к кредитным рискам, к тому же такие банки имеют больше шансов на выживание в кризисные периоды, поскольку способны поддерживать свою деловую активность и продолжать кредитование юридических и физических лиц вне зависимости от колебаний рынка», – отметил г-н Купцикевич «Къ».
Аналитик ФГ «Калита-Финанс» Елена Туржанская в беседе «Къ» дает четкое отличие нового базельского соглашения от первых двух. «Базель I» и «Базель II» носили рекомендательный характер, но «Базель III» предусматривает определенные санкции за невыполнение установленных нормативов, поэтому реализация этих нормативов станет для финансовых институтов острым вопросом. «Полагаю, что к 2013 году, моменту введения новых требований, только 20–25 крупнейших банков окажутся способными безболезненно выполнить условия нового Базеля. Это так называемые «регулярно значимые» банки, влияние которых на мировую экономику чрезвычайно высоко. В настоящее время, по данным агентства Reuters, их капитал первого уровня оценивается уже в 10% и более. Мировые гиганты аккумулировали значительные ресурсы после кризиса. Напомню, что на поддержание крупнейших банков в период кризиса были потрачены огромные средства, предназначенные для увеличения объемов кредитования и повышения темпов роста экономик. Однако большинство этих средств было оставлено на балансах организаций. Поэтому я считаю, повышение требований к капиталу и резервам банков не отразится на работе крупнейших мировых структур и они смогут поддерживать базовый капитал первого уровня в 9,5% от совокупных активов. Другое дело, банки меньших размеров. Для них процесс перехода к новым стандартам может затянуться на неопределенное время. Возможно, мы увидим дальнейшее укрупнение финансовых институтов и создание трансграничных корпораций».
Деятельность «Базеля» выглядит крайне важной в свете рекомендаций, которые могут удержать банки от возможных проблем, связанных со структурой капитала. В случае если размер капитала низок, возникает угроза банкротства финансового института, если величина капитала очень высока, то это ухудшает кредитные возможности банка, поскольку свободные ресурсы заморожены и не участвуют в инвестиционной и финансовой деятельности. В связи с этим определение точного коэффициента достаточности собственного капитала является важнейшим элементом финансовой устойчивости и безопасности банковского института.
На сегодняшний день в мире существует ряд крупных банков, которые имеют базовый капитал первого уровня в 10%. Пока идут дискуссии по поводу того, какими должны быть системно значимые банки и какой должен быть их состав. Предполагается, что в список банков, которые будут работать согласно принципам Базельского комитета, войдут Societe Generale, Credit Agricole, Deutsche Bank, Commerzbank, J.P. Morgan, Citigroup, Barclays, Bank of America, HSBC, BNP Paribas и Royal Bank of Scotland. Возможно увеличение данного списка за счет банков развивающихся стран, таких как «Сбербанк». По предварительным данным, всего в нем будет около 25 банков. Банки, которые получат статус системно значимых, должны соответствовать более жестким требованиям по уровню собственного капитала.
О БазелеБазельский комитет по банковскому надзору при Банке международных расчётов основан в городе Базель в 1974 году президентами центральных банков стран G10. В настоящий момент членами комитета являются высокопоставленные представители центральных банков и органов финансового регулирования стран G10. Задача комитета – внедрение единых стандартов в сфере банковского регулирования. Комитет разрабатывает директивы и рекомендации для органов регулирования государств-членов. Разработка директив и рекомендаций осуществляется в сотрудничестве с банками и органами регулирования всего мира и поэтому они используются не только в государствах-участниках комитета – работы по внедрению рекомендаций «Базель II» ведутся более чем в 100 странах.
