Доля ГЦБ в портфеле ЕНПФ остается самой большой

АО «ЕНПФ» опубликовало отчет об инвестиционной деятельности, включающий данные о том, в какие ценные бумаги и в каком количестве, по какой рыночной цене инвестируются пенсионные накопления вкладчиков.

По состоянию на 1 апреля 2016 года пенсионные активы Единого накопительного пенсионного фонда, находящиеся в управлении Национального Банка Республики Казахстан, составили 6,07 трлн тенге.

Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей), за период с 01.01.2016 года по 31.03.2016 года составила 2,4%.

Годовая доходность по пенсионным активам вкладчиков ЕНПФ (март 2015 г. — март 2016 г.) составила 16,9% при уровне инфляции за аналогичный период 15,7%. Средневзвешенная доходность к погашению долговых финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле ПА ЕНПФ, по состоянию на 01.04.2016 года составила 10,5% годовых.

Пенсионные активы ЕНПФ в 2016 году будут инвестироваться по следующим направлениям:

приобретение государственных ценных бумаг Республики Казахстан для финансирования дефицита республиканского бюджета;

покупка иностранной валюты для инвестирования на зарубежных финансовых рынках;

инвестирование в обусловленные финансовые инструменты банков второго уровня для финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства;

инвестирование в обусловленные долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора.

Доля ГЦБ Республики Казахстан на 1 апреля 2016 г. в портфеле составила 45,16% (2 739,69 млрд тенге), средневзвешенная доходность к погашению по ним в портфеле ПА ЕНПФ составила 12,4% годовых.

Доля ГЦБ иностранных государств снизилась до 0,85%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств составила 5,2% годовых.

Облигации МФО. В марте 2016 года объем облигаций Международных финансовых организаций увеличился на 0,50 млрд тенге и составил 85,74 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 1,41%. Средневзвешенная доходность к погашению облигаций МФО в портфеле пенсионных активов ЕНПФ составила 7,3% годовых.

Объем депозитов в банках второго уровня на 1 апреля составил 338,13 млрд. тенге. Их доля в портфеле составила 5,57%. В отчетном периоде в портфеле ПА ЕНПФ было погашение основного долга на сумму 12,00 млрд. тенге. Средневзвешенная доходность к погашению вкладов БВУ в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период составила 8,9% годовых.

Объем корпоративных облигаций эмитентов РК только за март увеличился на 0,43 млрд тенге и составил 2 217,74 млрд тенге. Их доля в портфеле составила 36,55% и средневзвешенная доходность к погашению 8,7% годовых.

Доля корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле составила 2,78%. В марте произошло погашение основного долга корпоративных облигаций иностранных эмитентов на сумму 0,28 млрд тенге. Средневзвешенная доходность к погашению корпоративных облигаций иностранных эмитентов в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период составила 7,5% годовых.

Также в портфель ЕНПФ входят PPN (структурные ноты) — 0,70%, акции и депозитарные расписки эмитентов РК – 1,85%, акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов — 0,25%.