Общий объем торгов на KASE в мае увеличился на 16%

АО «Казахстанская фондовая биржа» информирует об основных итогах работы биржевого рынка в мае 2017 года. Согласно пресс-релизу, общий объем торгов на KASE по итогам мая достиг 16 703,6 млрд тенге, что выше относительно результата предыдущего месяца на 16% или 2 308 млрд тенге. Основной прирост обеспечил рынок денег (+2 087,1 млрд тенге), к которому KASE относит операции репо и валютного свопа, валютный рынок (+197 млрд тенге) и рынок ценных бумаг (+23,9 млрд тенге).

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Общий объем торгов ценными бумагами достиг 144,3 млрд тенге, что выше результата предыдущего месяца на 20 % или 23,9 млрд тенге.

Акции

На конец месяца в торговых списках Биржи находились акции 122 наименований 104 эмитентов, в том числе на нелистинговой площадке – акции четырех наименований четырех компаний. В течение месяца в официальный список включены акции двух эмитентов АО «КазАзот» и АО «Компания по страхованию жизни «Standard Life».

Индекс KASE, представленный акциями восьми наименований, четвертый месяц подряд продолжает двигаться в боковом тренде, укрепившись по итогам мая на 1,1 % до 1 562,85 пунктов. Лидером роста среди ценных бумаг индекса выступили акции АО «КазТрансОйл», стоимость которых увеличилась на 7,4 % до 1 444 тенге. Лидером падения стали акции АО «Банк ЦентрКредит», которые подешевели на 6 % до 157 тенге.

Под влиянием коррекции цен капитализация рынка акций KASE незначительно увеличилась в мае на 0,1 % или 14,1 млрд тенге до 14,6 трлн тенге. Объем торгов акциями снизился относительно предыдущего месяца на 48 % или 8,8 млрд тенге до 9,5 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 477,2 млн тенге, снизившись относительно предыдущего месяца также на 48 %.

Среди основных категорий инвесторов наиболее активными были физические лица, на счета которых пришлось 60,3 % суммарного объема сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров составила 25,3 %, на счета банков второго уровня (БВУ) пришлось 8 %, доля прочих юридических лиц достигла 6,4 %. Доля нерезидентов – 5,8 %.

В конце месяца в АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» числилось 107 338 лицевых счетов, открытых физическим лицам, что на 287 счетов больше, чем месяцем ранее.

Корпоративные облигации

На конец мая в торговых списках KASE находились облигации 263 наименований, выпущенные 66 эмитентами. В отчетном месяце в списки были включены два выпуска облигаций АО «Банк Развития Казахстана» и облигации Дочернего банка АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк».

Объем корпоративного долга в обращении снизился на 249,8 млрд тенге до 7,4 трлн преимущественно за счет погашения международных облигаций АО «Народный сберегательный банк Казахстана» и АО «Интергаз Центральная Азия».

Индекс доходности корпоративных облигаций KASE_BY вырос в мае на 39 базисных пунктов до 10,67 % годовых. К этому уровню индекс постепенно подходил в течение текущего года. Спрэд между значением KASE_BY и безрисковой ставкой доходности неиндексированных трехлетних МЕКАМ (средневзвешенная дюрация облигаций, включенных в представительский список KASE_BY, составляет 1 184 дня) увеличился с +88 на конец предыдущего месяца до +147 базисных пунктов на конец отчетного.

Объем торгов корпоративными облигациями сложился в отчетном месяце на уровне 33,2 млрд тенге и вырос относительно предыдущего месяца в 3,3 раза или на 23,2 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 1 659,6 млн тенге, увеличившись в три раза.

Рост объема торгов облигациями был обусловлен в основном активизацией первичного рынка. Объем размещений в мае составил 31 млрд тенге. В течение месяца размещались три выпуска корпоративных облигаций:

• ТОО «Компания Фаэтон» привлекло один миллиард тенге, разместив семилетние облигации с доходностью к погашению 13,5 % годовых;

• АО «Банк Развития Казахстана» привлекло 20 млрд тенге, разместив пятилетние облигации с доходностью к погашению 10,5 % годовых. В размещении приняли участие восемь членов Биржи, спрос превысил предложение в 1,3 раза;

• АО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» привлекло на KASE 30 мая 10,0 млрд тенге, разместив трехлетние облигации с доходностью к погашению 15 % годовых. В торгах приняли участие семь участников, спрос превысил предложение в 1,2 раза.

Объем торгов на вторичном рынке составил 2,2 млрд тенге, что ниже результата предыдущего месяца на 47 % или два млрд тенге.

Среди основных категорий инвесторов на рынке корпоративных облигаций доля брокеров-дилеров составила 17,4 %, БВУ – 0,2 %, других институциональных инвесторов – 24,5 %, прочих юридических лиц – 40,4 %, доля физических лиц – 17,6 %. Доля нерезидентов – 3,2 %.

Государственный ценные бумаги (ГЦБ)

Совокупный объем торгов ГЦБ на KASE достиг в мае 86,6 млрд тенге, что ниже результата предыдущего месяца на 5,7 % или на 5,2 млрд тенге.

Объем торгов на первичном рынке вырос на 12,7 % до отметки в 78,7 млрд тенге. Из них, 76,9 млрд тенге – объем привлечения Министерством финансов Казахстана через размещение двух-, трех- и четырехлетних МЕКАМ под 9,1–9,4 % годовых. Оставшиеся 1,8 млрд тенге привлекли акиматы трех областей (Акмолинской, Восточно- и Западно-Казахстанской областей) в рамках государственной программы финансирования жилищного строительства.

В структуре покупателей на первичном рынке ГЦБ 31,7 % пришлось на БВУ, менее одного процента бумаг выкупили брокеры-дилеры (0,6 %), 32,4 % пришлось на других институциональных инвесторов, остальные 35,2 % – доля других юридических лиц. На долю нерезидентов пришлось 2 %.

Объем вторичного рынка ГЦБ снизился на 64,3 % или 14,1 млрд тенге, до 7,8 млрд тенге. Среднедневной объем торгов снизился в три раза и составил 392 млн тенге. Как и в прошлом месяце более 90 % торгового оборота вторичного рынка пришлось на ноты Национального Банка.

В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке ГЦБ 43,2 % брутто-оборота пришлось на БВУ, 11,9 % – на брокеров-дилеров, 44,3 % – на других институциональных инвесторов и 0,6 % освоили другие юридические лица. Физические лица в мае сделки с ГЦБ на KASE не заключали. Доля нерезидентов составила 1%.

Ценные бумаги инвестиционных фондов

В данном секторе, который активизировался в прошлом году, по-прежнему торгуются ценные бумаги четырех наименований. Суммарный объем торгов здесь в мае составил 7,8 млн тенге, что значительно ниже прошлого месяца.

Примечательно, что наибольшую активность здесь проявляют физические лица, доля которых достигла в мае 43 %, на брокеров-дилеров приходится также 43 %, 14,3 % – это другие юридические лица.

Ценные бумаги международных финансовых организаций

В сегменте ценных бумаг международных финансовых организаций прошло размещение облигаций Евразийского банка развития, который привлек на KASE 24 мая 15 млрд тенге,
с доходностью к погашению 10,1 % годовых. В торгах приняли участие шесть членов Биржи, спрос превысил предложение в 2,2 раза.

РЫНОК ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ

В мае с иностранной валютой на KASE работали 33 члена KASE. Объем торгов на спот-рынке сложился на уровне эквивалента 1 049,3 млрд тенге, что выше результата предыдущего месяца на 23 % или 197 млрд тенге.

РЫНОК ДЕНЕГ (РЕПО И ВАЛЮТНЫЙ СВОП)

Ценовые показатели биржевого рынка денег в мае практически не претерпели изменений. KazPrime-3M (KZT) остался на уровне 12 % годовых. Значение MM_Index снизилось на 11 базисных пунктов до 10,01 % годовых. TONIA снизился на 13 базисных пунктов, и на конец месяца значение данного индикатора составило 10,01 % годовых, TWINA снизился на 18 базисных пунктов до 10,13 % годовых. Доходность долларового свопа осталась без изменений, на уровне 9,50 % годовых.

Совокупный объем торгов на рынке денег достиг 15 510 млрд тенге, увеличившись относительно предыдущего месяца на 15,5 % или 2 087,1 млрд тенге. Рост объема в сегменте операций репо составил 12,5 % или 714,3 млрд тенге.

Операции репо

Объем торгов в данном сегменте рынка денег KASE в мае сложился на уровне 6 444,7 млрд тенге, показав рост относительно апреля на 12,5 % или 714,3 млрд тенге. 86,2 % от этого объема пришлось на авторепо с ГЦБ, 13,4 % – на авторепо с НЦБ, остальное – на операции прямого репо с НЦБ. В структуре отмечается двукратное увеличение доли операций прямого репо с НЦБ и небольшой рост авторепо с НЦБ, однако в целом изменения структуры незначительны.

Среднедневной объем операций репо составил 322,2 млрд тенге, что выше результата прошлого месяца на 12,5 % или 35,7 млрд тенге. Операции репо на KASE проводили 45 членов Биржи. При этом в секторе авторепо с ГЦБ 99 % оборота приходится на БВУ, в секторе авторепо НЦБ 90,2 % приходится на счета брокеров, 9,8 % – на их клиентов.

Операции валютного свопа

В мае операции данного типа были представлены на KASE однодневными и двухдневными свопами с долларом США за тенге, причем на долю первых пришлось 12,79 % оборота, на долю вторых – 87,21 %. Соответствующие показатели апреля – 0,99 и 99,01 %. Объем операций валютного свопа достиг в мае 9 065,3 млрд тенге, увеличившись относительно предыдущего месяца на 17,8 % или 1 372,8 млрд тенге. Среднедневной объем операций составил 453,3 млрд тенге, что выше результата прошлого месяца на 17,9 % или 68,7 млрд тенге. Операции валютного свопа на KASE в мае проводили 20 членов Биржи.