Национальный фонд Казахстана за девять месяцев (январь — сентябрь) 2018 года получил инвестиционный доход в размере $48,25 млн, сообщает КазТАГ со ссылкой на Нацбанк РК.
«По итогам III квартала 2018 года доходность фонда составила 0,84%. Доходность фонда с начала создания по 30 сентября 2018 года составила 81,01%, что в годовом выражении составляет 3,48%. По данным глобального кастодиана фонда, за девять месяцев 2018 года образовался инвестиционный доход, рассчитанный в базовой валюте – долларах США, который составил $48,25 млн», — сообщили в Нацбанке.
Суммарная рыночная стоимость валютного портфеля Нацфонда на 30 сентября – $56,45 млрд: на ценные бумаги с фиксированным доходом приходится – $36,97 млрд (65,5% стоимости портфеля), на денежный рынок – $6,1 млрд (10,8%), на акции – $12,26 млрд (21,73%) и на глобальное тактическое распределение – $1,11 млрд (1,97%).
В эталонный индекс для портфеля суверенных долговых обязательств развитых государств входят индексы с удельными весами: США – 55%, Евро – 15%, Великобритания – 10%, Япония – 5%, Австралия – 5%, Канада – 5%, Южная Корея – 5%.
В процессе управления активами Нацфонда используются торговые платформы Bloomberg и ThomsonReuters.
Процесс управления активами Нацфонда регулируется его инвестстратегией.
Инвестирование основывается на результатах анализа макроэкономической конъюнктуры, финансовых показателях эмитентов, риск профиля, дюрации и других параметров. Также предусмотрена диверсификация по видам финансовых инструментов, странам, валютам, секторам экономики, эмитентам и прочим.
