Выявленные в рамках процедуры оценки качества активов БВУ риски и недостатки будут учтены в риск-ориентированном надзоре. Такое заявление сделал первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олег Смоляков.
Базовым компонентом риск-ориентированного надзора стала новая методика оценки рисков – SREP (Supervisory review and evaluation process), которая изучает состояние каждого банка и позволяет сегментировать БВУ по уровням рисков, достаточности капитала и ликвидности.
«Данная система позволяет систематизировать надзорные действия в единый непрерывный и последовательный процесс, направленный на всесторонний анализ ключевых рисков банков», – объясняет зампред АРРФР Олег Смоляков.
Банки будут оцениваться по четырем составляющим: анализ бизнес-модели и доходности БВУ, изучение качества корпоративного управления и системы управления рисками, оценка уровня рисков для капитала и оценка риска ликвидности.
«Регулятор анализирует уровень достаточности ликвидности банка на случай возможных оттоков депозитов и прочих источников фондирования банка. Заключительным этапом SREP в случае необходимости является применение мер надзорного реагирования, которые определяются на основании проведённого анализа», – пояснил чиновник.
Одной из таких возможных мер является введение надзорной надбавки к нормативам достаточности капитала банка. Надзорная надбавка представляет собой индивидуальное дополнительное требование к минимальным пруденциальным нормативам, над методологией реализации которой мы будем работать в этом году. «SREP позволит регулятору оценить качество и эффективность системы управления рисками, учитывать специфику определённого банка и дифференцировать банки по уровню рисков за счёт применения мотивированного суждения», – уверен Олег Смоляков.
По его словам, применение мотивированного суждения станет ключевым фактором, отличающим риск-ориентированный надзор от формализованного подхода. «Частичное применение новой модели надзора объясняется необходимостью проведения AQR – мы даем возможность тщательно проанализировать и учесть полученные результаты. Переход на полноценный комплексный надзорный процесс по методологии SREP запланирован до конца текущего года уже с учётом «уроков» AQR», – уточнил представитель Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.
На основе международной оценки будут обновлены регуляторные требования по формированию провизий, оценки залогового обеспечения.
«Такая база данных, как Кредитный регистр, будет дополнена необходимыми данными, которые в том числе использовались в рамках AQR, но которые отсутствуют в Кредитном регистре в настоящий момент. Это также позволит изменить подходы к выездным проверкам банков. Проверки будут носить таргетированный характер, что снизит операционную нагрузку как на банки, так и на сотрудников регулятора. Результаты таких проверок будут также учитываться в рамках оценок SREP», – говорит г-н Смоляков.
Кроме того, агентство будет применять надзорное стресс-тестирование, которое позволит оценивать способность банков реагировать на возможные негативные макроэкономические явления. «С учетом стресс-тестирования у банков вне зависимости от текущего положения должны быть проработаны конкретные планы по порядку действий в случае наступления крайне негативных макроэкономических и иных сценариев», – заключил зампред агентства.
