Все банки, включённые в периметр AQR, имеют достаточный объём основного капитала и соответствуют нормативам регулятора. Риски для вкладчиков отсутствуют. Такое заявление сделал первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олег Смоляков.
Регулятор по результатам AQR разделил активы БВУ на три стадии. Доля активов в третьей стадии по всем банкам-участникам оценивается в 21,1%.
«Активы этой стадии не являются невозвратными активами и не являются прямыми убытками банков. Данный показатель шире, чем NPL90+, поскольку учитывает как активы с просрочкой, так и активы, по которым просрочки не наступило, но у заемщика имеются факты ухудшения показателей финансовой отчётности или признаки вынужденной реструктуризации», – объяснил Олег Смоляков.
В результате из 429 млрд тенге более 180 млрд тенге потенциальных корректировок по AQR были урегулированы самими банками. По словам чиновника, финансовые организации доформировывали провизии, принимали дополнительное залоговое обеспечение по ссудам.
«На консолидированном уровне превышение капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет 70% с учётом корректировок AQR по сравнению со 105% до AQR. Таким образом, на 1 апреля 2019 года по результатам AQR запас капитала на системном уровне составляет около 800 млрд тенге. В среднем по банкам коэффициент достаточности капитала около 13%», – озвучил цифры зампред агентства.
Чтобы обеспечить полное покрытие уже в 2020 году потенциальных рисков по банкам, правительством, Национальным банком и АРРФР разработан новый инструмент – платная гарантия Фонда проблемных кредитов.
«Инструмент защиты активов предоставляет банкам, которые принимают на себя обязательства по докапитализации и ограничению рисков, возможность реализовать все необходимые меры по улучшению качества активов с учетом результатов AQR. Подобные инструменты защиты активов были применены в таких странах, как Великобритания и Испания», – уточнил спикер.
Докапитализация банков будет проведена в течение трех месяцев за счет средств акционеров в размере не менее 50% от разницы между итогами AQR и объемом провизий, которые банки формируют в рамках программы повышения финансовой устойчивости.
«Предоставление Фондом проблемных кредитов безденежной платной гарантии на 5 лет. Гарантия является неденежным механизмом, предоставляемым банкам, участникам Программы повышения финансовой устойчивости, на платной основе – 3% в годовом выражении», – подчеркнул Смоляков.
Ожидается, что гарантия на сумму не более 117 млрд тенге предоставляет возможность акционерам БВУ самостоятельно закрыть оставшиеся риски. Регулятор запрещает банкирам выплату дивидендов топ-менеджерам, определённые виды сделок с высоким уровнем риска (таких как слияния и поглощения).
«В программе повышения финансовой устойчивости Национального банка с использованием инструмента защиты активов участвуют четыре банка: АТФБанк, Банк ЦентрКредит, Нурбанк, Евразийский банк. Участие акционеров банков – участников Программы повышения финансовой устойчивости – является нашим самым главным приоритетом. В этой связи оставшиеся риски банков будут на 157 млрд тенге закрыты самими банками и их акционерами, из них более чем на 40 млрд тенге – за счёт акционеров в течение 3 месяцев. Участие банков и акционеров в покрытии потенциальных рисков банков составит в итоге 83,5%», – объяснил представитель агентства.
Правительство, НБ, АРРФР подписали соответствующие соглашения с каждым банком-участником.
Банк ЦентрКредит по результатам AQR выполняет норматив достаточности капитала выше 7,5% с учётом действий, предпринятых банком и акционерами после отчётной даты AQR (большая часть эффекта, или 33,3 млрд тенге), а также мер поддержания капитализации банков со стороны акционеров на сумму 26,4 млрд тенге, в том числе для покрытия рисков в рамках гарантии на сумму не более 20,6 млрд тенге.
Банк АТФ по результатам AQR выполняет норматив достаточности капитала выше 7,5% с учётом действий, предпринятых банком и акционерами после отчётной даты AQR (большая часть эффекта, или 80 млрд тенге), а также мер поддержания капитализации банков со стороны акционеров на сумму 44,2 млрд тенге, в том числе для покрытия рисков в рамках гарантии на сумму не более 33,8 млрд тенге.
Евразийский банк по результатам AQR выполняет норматив достаточности капитала выше 7,5% с учётом действий, предпринятых банком и акционерами после отчётной даты AQR (большая часть эффекта, или 45 млрд тенге), а также мер поддержания капитализации банков со стороны акционеров на сумму 44,9 млрд тенге, в том числе для покрытия рисков в рамках гарантии на сумму не более 41,4 млрд тенге.
Нурбанк по результатам AQR выполняет норматив достаточности капитала выше 7,5% с учётом действий, предпринятых банком и акционерами после отчётной даты AQR (или 22,5 млрд тенге), эффекта на сумму 31,3 млрд тенге от дисконтирования субординированных облигаций, а также мер поддержания капитализации банков со стороны акционеров на сумму 41,7 млрд тенге (большая часть эффекта), в том числе для покрытия рисков в рамках гарантии на сумму не более 20,9 млрд тенге.
Банком будут выпущены субординированные облигации на условиях программы. Нурбанк соответствует условиям для участия в Программе, реализует меры по повышению финансовой устойчивости, принимает на себя наибольшие обязательства по докапитализации со стороны акционера и обязательства по ограничению рисков. Другим банкам – участникам Программы повышения финансовой устойчивости, выделения дополнительных денег не предусмотрено.
С августа по декабрь прошлого года был проведен основной этап по оценке качества активов 14 крупнейших банков страны. В итоге было протестировано 87% активов всего банковского сектора и 90% от общего ссудного портфеля. В масштабном проекте участвовали более 500 сотрудников аудиторских и консалтинговых компаний, свыше 60 сотрудников Национального банка и более 70 независимых оценочных компаний. Отчетной датой для проведения независимой оценки качества активов стало 1 апреля 2019 года.
