Первая часть стресс-тестирования прошла в 14 банках Казахстана, участвовавших в процедуре оценки качества активов (AQR): в Народном банке, Сбербанке, Kaspi, Forte, БЦК, АТФ, Евразийском, Jýsan Bank, Bank RBK, Альфа-Банке, Altyn Bank, Нурбанке, Хоум Кредит и ВТБ (Казахстан).
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Национальным банком провело первую часть стресс-тестирования банковского сектора. Впервые в нашей стране используются сразу два метода стресс-тестирования – «сверху-вниз» (top-down) и «снизу-вверх» (bottom-up).
Что такое top-down и bottom-up
Подход «сверху вниз» требует использования не только макроэкономической статистики, но также и микроданных банковской отчетности, предполагает экономико-математическое моделирование.
При использовании подхода «снизу вверх» органы финансового регулирования определяют сценарии и величину шока, а финансовые организации на основе полученной информации проводят самостоятельный расчет потерь, используя внутренние модели. Международная практика показала, что срок проведения такого стресс-тестирования существенно увеличивается.
Как проходит стресс-тестирование
Нацбанк и Финнадзор оценили балансы банков с учетом резкого падения цен на нефть, продолжительной пандемии коронавируса и снижения занятости и доходов населения.
Стресс-тестирование по методу «сверху-вниз» (top-down) было направлено на оценку достаточности собственного капитала банков в случае реализации крайне негативных сценариев развития экономики.
Так, в рамках top-down Финнадзор выделил восемь наиболее крупных отраслей экономики, которые оказывают наибольшее влияние на ВВП: нефтегазовая отрасль, строительство и операции с недвижимым имуществом, оптовая торговля, металлургия и горнодобывающая промышленность, транспорт и логистика, розничная торговля, агропромышленный комплекс и пищевая промышленность, а также промышленность.
«Каждая выделенная отрасль была проанализирована. (…) Затем были произведены расчеты для каждой отрасли и рассчитаны эффекты на выручку предприятий. (…) Далее был оценен эффект стресса на ключевые риски банков (бизнес, кредитный, рыночный)», – сообщила пресс-служба АРРФР в ответе на запрос «Курсива».
Предварительные результаты
Стресс-тест показал, что все крупные банки Казахстана остаются хорошо капитализированными. «Результаты методом top-down отражают стабильность банковской системы в целом, т.е. достаточность запаса капитала банков для поглощения дополнительных убытков, связанных с внешними шоками», – прокомментировали в агентстве итоги первой части стресс-тестов.
Для уточнения результатов в настоящее время проводится стресс-тестирование банковского сектора по методу bottom-up («снизу-вверх»). «Так, установлены требования к методам и моделям стресс-тестирования. Планируется количественная и качественная проверка результатов и процессов банков. Разработаны шаблоны и рекомендации по допущениям для банков», – рассказали в пресс-службе АРРФР.
По итогам стресс-тестирования банками будут разработаны индивидуальные планы действий при развитии различных сценариев экономического кризиса.
Ранее первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков анонсировал проведение стресс-тестирования по новым методам.
