Финнадзор будет самостоятельно проводить ежегодный AQR
Оценка качества активов банков второго уровня (AQR) станет частью надзорного процесса. Об этом на брифинге в Алматы рассказал первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Олег Смоляков.
АРРФР планирует изменить надзорный процесс в отношении банков второго уровня. В частности, регулятор намерен ввести ежегодную оценку качества активов.
«При AQR акцент делается на залог, на жестком подходе к триггерам обесценивания, которые касаются заемщиков, на финансовые показатели. Все эти вещи можно включить в текущий финансовый надзор, и AQR станет ежегодной надзорной опцией», – заявил первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков.
Новый подход приведет к более детализированной информации, после чего будут проводиться стресс-тесты. В настоящее время АРРФР применяет два метода стресс-тестирования: «сверху-вниз» (top-down) и «снизу-вверх» (bottom-up). При использовании подхода «снизу вверх» органы финансового регулирования определяют сценарии и величину шока, а финансовые организации на основе полученной информации проводят самостоятельный расчет потерь, используя внутренние модели. Стресс-тестирование по методу «сверху-вниз» направлено на оценку достаточности собственного капитала банков в случае реализации крайне негативных сценариев развития экономики.
«На AQR новшества не заканчиваются. Мы намерены ввести оценку достаточности капитала с учетом рисков банка. Сейчас у нас есть минимальный норматив: для всех банков – 7,5 и 9,5 для системообразующих банков. Определение индивидуального минимума с учетом рисков будет определяться по итогам AQR и стресс-тестов», – объяснил первый зампред АРРФР.
Также на оценку достаточности капитала банков будут влиять качественные параметры работы финансовых организаций, например, корпоративные процессы и политики.
Ранее «Курсив» сообщал, что АРРФР готовит предложения по проведению AQR банковской системы на периодической основе.
В 2019 году оценку качества активов прошли 14 банков страны, на долю которых на отчетную дату приходилось 87% от общего объема банковских активов и 90% от общего ссудного портфеля. По итогам AQR, регулятор принял решение о докапитализации четырех финансовых институтов: Нурбанка (73 млрд тенге), Евразийского банка (44,9 млрд), АТФБанка (44,1 млрд) и Банка ЦентрКредит (26,4 млрд).
