На 1 августа 2021 года общий размер начисленного инвестиционного дохода за полгода превысил 821,5 млрд тенге. В том числе размер начисленного инвестиционного дохода, заработанного с начала 2021 года Нацбанком РК как доверительным управляющим, составил 821,4 млрд тенге. Об этом сообщает пресс-служба ЕНПФ.
Отмечается, что пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении Нацбанка РК, составили 12,8 трлн тенге.
Основные направления инвестирования представлены следующим образом:
˗ государственные ценные бумаги РК, выпущенные Министерством финансов РК, текущая стоимость которых составляет 4,9 трлнтенге (38,77% от всего портфеля). С начала года доля ГЦБ в портфеле уменьшилась более чем на 12%. Средневзвешенная доходность к погашению по ГЦБ Министерства финансов РК, номинированным в тенге, составила 9,1% годовых, в долларах США – 4,2% годовых;
˗ облигации квазигосударственных организаций РК (текущая стоимость – 1,7 трлн тенге (13,65%). Средневзвешенная доходность к погашению по облигациям квазигосударственных организаций РК, номинированным в тенге, составила 10,8% годовых, в долларах США – 5,5 % годовых;
— государственные ценные бумаги иностранных государств составили 1,2 трлн тенге. Их доля в портфеле – 9,32%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ иностранных государств в портфеле ПА ЕНПФ на отчетную дату составила 0,2% годовых;
— облигации банков второго уровня РК на сумму 1,1 трлн тенге (8,34%). На отчетную дату средневзвешенная доходность к погашению по облигациям БВУ РК составила 10% годовых;
— активы, находящиеся во внешнем управлении в размере 1,2 трлн тенге (9,67% от портфеля). Прирост по сравнению с 1 января 2021 года составил 51,78%.
Инвестиции в национальной валюте составляют 68,2% портфеля, в долларах США – 31,74%, в российских рублях и другой валюте – 0,06% портфеля пенсионных активов.
Структура начисленного с начала года инвестиционного дохода, полученного НБРК, выглядит следующим образом:
— доходы в виде вознаграждения по ценным бумагам, в том числе по размещенным вкладам и операциям «обратное РЕПО» – 517,44 млрд тенге;
— доходы от рыночной переоценки ценных бумаг – 48,65 млрд тенге;
— доходы от переоценки иностранной валюты – 22,59 млрд тенге;
— доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, – 104,95 млрд тенге;
— прочие доходы составили 127,77 млрд тенге.
«В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода с начала 2021 года составил 821,4 млрд тенге. Доходность пенсионных активов ЕНПФ, распределенная на счета вкладчиков (получателей) с начала 2021 года, составила 6,48% при инфляции в 5,30%», – говорится в сообщении.
Управляющие инвестиционным портфелем
Общий объем средств, переданных в казахстанские управляющие компании, составляет около 4,7 млрд тенге.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Jusan Invest», составили на 1 августа около 2,1 млрд тенге. На них были приобретены: паи Exchange Traded Funds (ETF) – они составляют 45,98%, ноты НБРК (35,85% портфеля), ГЦБ Министерства финансов РК (18,1%). В национальной валюте представлено 54,02% портфеля, в долларах США – 45,98%.
В результате инвестиционной деятельности, а также вследствие волатильности курсов иностранных валют и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов размер начисленного инвестиционного дохода на 1 августа с 15 марта 2021 года составил 38,22 млн тенге. Доходность пенсионных активов составила 4,13%.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «Halyk Global Markets», на 1 августа составили 1,33 млрд тенге. В структуре портфеля ноты НБРК составляют 35,75% портфеля, долевые инструменты иностранных эмитентов – 19,39%, операции обратного РЕПО составляют 13,4%.
Приобретены в портфель также корпоративные облигации казахстанских эмитентов (9%), облигации квазигосударственных организаций РК, облигации (7,46%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (7,42%), облигации БВУ (3,72%). Инвестиции в национальной валюте составили 69,48 % портфеля, в долларах США – 30,52%.
В результате инвестиционной деятельности размер начисленного инвестиционного дохода с 15 марта по 1 августа 2021 года составил 28,54 млн тенге. Доходность пенсионных активов – 2,96%.
Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении АО «BCC Invest», составили 859 млн тенге. Они распределены в паи (ETF на индексы) – 29,41%, долговые инструменты: облигации квазигосударственных организаций РК (14,79%), корпоративные облигации эмитентов РК (9,33%), облигации МФО (7,65%), облигации БВУ (6,51%). Операции обратного РЕПО составляют 15,61% портфеля, акции и депозитарные расписки – 6,98%. Денежные средства на счетах составляют 9,72% портфеля. В инструменты в национальной валюте инвестировано 53,94% портфеля, в долларах США – 46,06%.
Размер начисленного инвестиционного дохода за период с 15 марта по 31 июля составил 16,55 млн. тенге. Доходность пенсионных активов – 2,77%.
Пенсионные активы ЕНПФ, находящиеся в доверительном управлении АО «Сентрас Секьюритиз», составили 477,35 млн тенге. Они инвестированы в ГЦБ МФ РК (94,8%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (5,2%). Все инвестиции произведены в национальной валюте.
Размер начисленного инвестиционного дохода с 1 апреля по 31 июля 2021 года составил 16,72 млн тенге. В результате инвестиционной деятельности и изменения рыночной стоимости финансовых инструментов доходность пенсионных активов составила 3,99%.
Ранее сообщалось, что пенсионные активы ЕНПФ за июль 2021 года увеличились на 42 млрд тенге, или 0,3%, до 12,8 трлн тенге.
