В Казахстане начинается пилотный проект стресс-тестирования банков, который будет проходить до марта 2022 года. Об этом сообщает Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Надзорное стресс-тестирование, как один из инструментов риск-ориентированного надзора, позволит оценивать на регулярной основе достаточность капитала банков с учетом возможных негативных сценариев развития экономики.
Отмечается, что в 2021 году надзорное стресс-тестирование будет проведено в пилотном режиме в целях отработки методологии, статистических моделей, внутренних процедур Агентства и процессов в банках.
«За основу принята двухэтапная модель надзорного стресс-тестирования, применяемая ведущими финансовыми регуляторами в мире. В рамках первого этапа банки проводят расчеты стресс-тестов с использованием внутренних моделей в соответствии с инструкциями и сценариями регулятора – bottom-up (снизу вверх). В рамках второго этапа Агентство проводит top-down (сверху вниз) – стресс-тестирование на основе собственных моделей с использованием надзорной информации по каждому банку», – говорится в сообщении.
В АРРФР поясняют, что применение двухэтапного подхода позволит повысить точность стресс-теста путем учета индивидуальных особенностей бизнес-моделей, стратегий и управленческих решений отдельных банков.
«Проведение полномасштабного надзорного стресс-тестирования по расширенному списку банков запланировано с 2022 года на ежегодной основе после доработки подходов и моделей по итогам пилотного проведения в 2021 году», – сообщает пресс-служба.
Полноценное внедрение надзорного стресс-тестирования улучшит внутренние процессы управления рисками в банках, а также начиная с 2023 года позволит формировать требования по капиталу на уровне, достаточном для покрытия возможных убытков в случае реализации стрессовых сценариев развития экономики.
Ранее «Курсив» сообщал, что АРРФР готовит предложения по проведению оценки качества активов банков второго уровня (AQR) банковской системы на периодической основе.
В 2019 году оценку качества активов прошли 14 банков страны, на долю которых на отчетную дату приходилось 87% от общего объема банковских активов и 90% от общего ссудного портфеля. По итогам AQR регулятор принял решение о докапитализации четырех финансовых институтов: Нурбанка (73 млрд тенге), Евразийского банка (44,9 млрд), АТФБанка (44,1 млрд) и Банка ЦентрКредит (26,4 млрд).
