Банки прошли 85% мероприятий в рамках AQR

Казахстанские банки с апреля 2020 года по сентябрь 2022 года реализовали 85% мероприятий из планов корректирующих мер, утвержденных по итогам оценки качества активов банковского сектора (AQR), проведенной Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Нацбанком в 2019–2020 годах, рассказали в агентстве.

По данным АРРФР, за это время банки доработали либо скорректировали триггеры обесценения займов, критерии реструктуризации, внесли корректировки в методики формирования провизий, обновили процессы анализа платежеспособности заемщиков, составления финансовой и регуляторной отчетности, построения моделей оценки розничных займов.

Часть банков на сегодняшний день полностью завершила оптимизацию бизнес-процессов, оставшиеся банки в усиленном режиме проводят соответствующие работы, отмечает регулятор.

Выполнявшиеся в течение двух лет мероприятия по итогам AQR привели к трансформации ключевых бизнес-процессов банков в соответствии с мировыми требованиями:

• усилен процесс оценки кредитного риска;
• улучшен подход к оценке качества данных финансовой отчетности заемщиков;
• доработаны внутренние процедуры по определению и применению критериев связанности заемщиков в целях снижения рисков при финансировании аффилированных лиц;
• повышены требования к качеству отчетов независимых оценщиков;
• для повышения качества управления рисками внедрены требования к валидации инструментов измерения кредитных рисков;
• усовершенствованы процессы бизнес-планирования, бюджетирования, разработки стратегий развития и ценообразования.

«Окончательное внедрение всех обновленных бизнес-процессов в деятельность банков путем их полной автоматизации позволит завершить качественный переход банков к наилучшим стандартам ведения банковского дела и повысит устойчивость банков к внешним и внутренним шокам», – отметили в АРРФР.

AQR – это диагностика, позволяющая определить потребность банков в капитале, дает оценку качества портфелей, анализирует практику кредитования. Глобальную проверку прошли 14 банков: Народный банк, Сбербанк (с сентября 2022 года – Bereke Bank), Kaspi, Forte, БЦК, АТФ, Евразийский, Jysan Bank, Bank RBK, Альфа-Банк (присоединен к БЦК), Altyn Bank, Нурбанк, Хоум Кредит и ВТБ.

Представленный главой АРРФР Мадиной Абылкасымовой в начале июля проект концепции развития финансового сектора Казахстана до 2030 года предусматривает продолжение работы по имплементации регулярной оценки активов.