Проблемный американский банк рискует остаться без денег ФРС
First Republic Bank, испытывающий серьезные проблемы на фоне краха Silicon Valley Bank и Signature Bank, рискует остаться без доступа к заемным средствам от Федеральной резервной системы, пишет Bloomberg. Это произойдет, если регуляторы решат понизить рейтинги кредитной организации.
Речь идет о так называемом Camels Rating — показателе, базирующемся на шести критериях, призванном оценить финансовое положение и устойчивость банка. Среди критериев — достаточность капитала, качество активов и управления. Рейтинг используется во многих странах, в США его составлением занимаются ФРС и некоторые другие отраслевые регуляторы, среди которых Федеральная корпорация по страхованию вкладов (FDIC). Именно она, как утверждают источники агентства, рассматривает возможность понижения рейтинга для First Republic Bank.
Если это случится, для кредитной организации будет затруднен доступ к дисконтному окну — специальному механизму краткосрочного кредитования от ФРС, запущенному в марте после краха двух банков. First Republic Bank активно пользовался инструментом. Всего за первый квартал банк занял около $92 млн, в эту сумму входят и межбанковские кредиты. Фактически, как отмечали специалисты, кредитная организация заместила депозиты на балансе кредитами.
Такое поведение — вынужденный шаг в условиях оттока депозитов. За первые три месяца года, как следует из отчетности First Republic Bank, объем депозитов сократился на $71,9 млрд, или на 41%. Без учета межбанковских депозитов, размещенных в First Republic Bank крупнейшими банками США по указанию ФРС, отток и вовсе составил бы 60%.
FDIC, на баланс которой ранее перешли активы обанкротившихся Silicon Valley Bank и Signature Bank, поставила First Republic Bank условие — привлечь долгосрочное финансирование от стратегического инвестора. Однако за прошедшее с середины марта время этого так и не произошло.
При этом, по словам знакомых с ситуацией источников, банк активно ищет способы пополнить капитал, рассматривая варианты с продажей части активов и допэмиссией. Последний способ может негативно сказаться на нынешних акционерах банка, поэтому не рассматривается руководством в качестве основного. 25 апреля стало известно, что банк рассчитывает продать активы, в основном долгосрочные кредиты и ипотечные облигации, на сумму от $50 млрд до $100 млрд.
Еще одно негативное последствие, помимо понижения Camels rating, с которым может столкнуться банк в случае неудачи с привлечением внешнего финансирования, — арест оставшихся на балансе депозитов со стороны FDIC. В конце апреля ведомство направило представителей в штаб-квартиру First Republic Bank в Сан-Франциско, чтобы те внимательно следили за состоянием кредитной организации и рисками, которые она несет для банковского сектора в целом.
После публикации отчетности за первый квартал акции First Republic Bank подешевели почти на 30%, что привело к временной приостановке торгов. По правилам Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE), это происходит после резкого изменения котировок более чем на 20%.
