Банк ЦентрКредит (БЦК) отчитался о совершении уникальной для казахстанского рынка сделки индексного процентного свопа. Соответствующее сообщение размещено на сайте Казахстанской фондовой биржи (KASE).
Контрагентом БЦК выступил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Речь идет о заключении overnight index swap (OIS). Подобные сделки используются для обмена платежей, привязанных к общей базовой сумме, между двумя сторонами: одна платит по фиксированной ставке от этой суммы, другая — по плавающей, привязанной к определенному индикатору.
За счет процентного свопа обе стороны стараются извлечь выгоду и оптимизировать собственные затраты по обслуживанию обязательств, надеясь на то, что выбранная ими ставка к уплате окажется меньше, чем у контрагента.
В данном случае в качестве плавающей ставки служит индикатор TONIA Compounded Index (TCI), рассчитываемый ежедневно на основе последнего значения TONIA — средневзвешенной доходности сделок однодневного репо с государственными ценными бумагами в качестве обеспечения.
Размер фиксированной ставки и другие условия сделки БЦК не раскрывает. ЕБРР, в свою очередь, отмечает, что проведение сделки позволит казахстанским банкам и инвесторам лучше управлять процентным риском и поспособствует развитию финансового рынка республики. Также банк рассчитывает, что подобные сделки укрепят роль TONIA в качестве эталонного рыночного индикатора, стимулируют кредитование в тенге и заключение свопов.
