«Индекс страха Уолл-стрит» подскочил больше чем на 100% на фоне массовой распродажи

Индекс рыночной волатильности VIX, который еще называют «индексом страха Уолл-стрит», вырос больше чем на 100% 5 августа и достиг самого высокого уровня за более чем четыре года. Нервозные трейдеры инициировали мощную распродажу акций, которая началась на Востоке и докатилась до Запада. В США бумаги крупнейших компаний упали на премаркете: например, акции Nvidia дешевели более чем на 10%, бумаги Apple — на 8%.

Детали

Индекс CBOE Volatility Index (или VIX Index) к моменту публикации этого текста достиг на максимуме 49,7 пункта. Это в два раза больше, чем было на закрытии в пятницу, 2 августа. Также это самое высокое значение за более чем четыре года — с конца марта — начала апреля 2020-го. 

VIX Index представляет собой оценку постоянной ожидаемой волатильности фондового рынка США на 30-дневный период. Его рассчитывают на основе актуальной средней стоимости опционов на акции из индекса S&P 500, в который входят крупнейшие по капитализации компании США.

За последние пять лет индекс VIX на максимуме достигал 85,47 пункта. Это было в середине марта 2020 года, в начале пандемии коронавируса, когда по всему миру объявлялись первые локдауны. Кроме того, выше 80 индекс поднимался во время мирового финансового кризиса 2008 года, отметила The Wall Street Journal.

Распродажа продолжилась в США

Главные акции США, составляющие так называемую Великолепную семерку, резко подешевели после начала утренних торгов в Нью-Йорке вслед за распродажей бумаг в Азии и Европе и в продолжение снижения в пятницу.

— Акции производителя процессоров и видеокарт Nvidia на премаркете падали в моменте более чем на 10,4% после снижения на 1,78% 2 августа.

— Акции Apple снижались в цене примерно на 8,5%, тогда как 2 августа они подорожали на 0,69% — до $219,86. Отдельное давление на котировки компании оказала новость о том, что Berkshire Hathaway Уоррена Баффета избавилась от более чем половины бумаг компании в своем портфеле. Во втором квартале года Berkshire, один из давних акционеров Apple, продала 390 млн бумаг вдобавок к 115 млн в первом квартале.

— Акции Microsoft дешевели примерно на 4,5%. В пятницу бумаги упали на 2,07%.

— Бумаги Alphabet (холдинговая компания Google) тоже теряли почти 5% стоимости. Примерно на столько же падали акции Amazon, которые в пятницу обвалились на 8,78%.

— Акции Meta (владеет Instagram и WhatsApp) снижались на 5,8% после падения на 1,93% в пятницу.

— Бумаги Tesla падали примерно на 7,3%. В пятницу они потеряли 4,24% стоимости.

Контекст

Инвесторы в понедельник устроили глобальную распродажу акций. Японский рынок пережил худший день с 1987 года: индекс Topix упал на 12,2%, индекс Nikkei 225 потерял 12,4%. Тайваньская биржа Taiex закрылась падением на 8,4%, что стало худшим днем в ее истории. Европейский индекс Stoxx Europe 600 снижался в моменте на 3,2%, что стало самым сильным падением за день с марта 2022 года, однако затем падение замедлилось примерно до 2,5% — это меньше, чем было в пятницу.

Учитывая сезонную низкую ликвидность рынка, трейдеры избавляются от любых факторов риска, от которых только могут, не задавая лишних вопросов, пишет Bloomberg. Для наиболее спокойных эта распродажа, напротив, открывает возможности для приобретения активов, считает агентство. Глава исследований по распределению активов Goldman Sachs Кристиан Мюллер-Глиссман в разговоре с Bloomberg TV назвал происходящее на рынках «в каком-то смысле здоровой коррекцией», по поводу которой экономисты банка не сильно беспокоятся.

В конце прошлой недели статистика рынка труда в США вызвала опасения рынка, что экономика США охлаждается слишком быстро и рискует впасть в рецессию, из-за чего Федеральной резервной системе придется снижать процентную ставку быстрее ожидаемого. Если ФРС будет понижать ставку из-за проблем в экономике, а не потому что инфляцию получилось взять под контроль, это может быть чревато для прибыли компаний, писала Financial Times.