Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) заявило, что начало внедрять инструменты автоматизированного надзора за банками на основе алгоритмов машинного обучения и искусственного интеллекта. Об этом говорится в первом отчете регулятора по оценке управления модельным риском в казахстанских банках.
Все ради построения полноценной системы управления модельным риском, которая потребует от банков значительных организационных и финансовых ресурсов.
Согласно отчету, внедрять новые требования планируют поэтапно. Такой подход, по мнению регулятора, позволит создать устойчивую систему, которая будет выявлять, оценивать и ограничивать модельные риски на всех этапах работы банковских моделей.
Мониторинг охватывает все основные модели, которые применяют банки, включая инструменты оценки кредитных, рыночных, операционных рисков и рисков ликвидности. Под контроль также попадают модели, используемые при принятии решений о выдаче кредитов.
Как пояснили в агентстве, новая система должна помогать выявлять случаи, когда модели работают некорректно, используются без должного контроля или со временем теряют точность. При обнаружении нарушений регулятор сможет оперативно реагировать на них.
В АРРФР отметили, что первая надзорная оценка показала: управление модельным риском в казахстанских банках пока находится на стадии формирования и требует дальнейшего развития. При этом регулятор подчеркивает, что это относительно новое направление для финансового сектора страны.
По оценке агентства, модельный риск напрямую влияет на финансовую устойчивость банков, объем резервов и достаточность капитала. Поэтому управление такими рисками рассматривается как один из ключевых элементов риск-ориентированного надзора.
В дальнейшем результаты проведенной оценки будут использоваться при планировании новых проверок банков, разработке методологических подходов и совершенствовании регулирования в сфере управления модельным риском.
Управление модельным риском (Model Risk Management, MRM) — это система контроля за тем, чтобы математические, финансовые, скоринговые, прогнозные и другие модели не приводили компанию к ошибочным решениям.
Проще говоря: если банк, страховая компания или финтех использует модель для принятия решений, всегда есть риск, что модель ошибается. Управление модельным риском нужно, чтобы выявлять, измерять и снижать этот риск.
Ранее «Курсив» писал, что АРРФР обновило сроки по программе рефинансирования ипотеки для казахстанцев.
