Агентство по регулированию и развитию финансового рынка опубликовало результаты тестирования банков по стрессовому сценарию. Наиболее готовыми покрыть убытки по проблемным кредитам в случае кризиса в ближайшие три года оказались Alatau City Bank, Евразийский банк и ForteBank.
Регулятор впервые раскрыл детальные результаты надзорного стресс-тестирования (НСТ) казахстанских банков, проведенного в 2025 году. Тестирование оценивает потенциальную финансовую устойчивость банков в стрессовой ситуации – при резком ухудшении динамики ВВП (от -2,0% до 1,5% в год), высокой инфляции, изменении цен на недвижимость, ослаблении обменного курса, повышении процентных ставок и других негативных факторах. Сценарий предполагает, что такой кризис продлится три года (12 кварталов), начиная с I квартала 2025 года.
Всего Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) прогнало через этот сценарий 11 крупнейших казахстанских банков, на которые приходится 86% совокупных активов и 87% кредитного портфеля сектора.
Общие результаты
В целом стрессовая модель показала, что казахстанские банки устойчивы даже в случае серьезного кризиса. Достаточность капитала банков для покрытия возможных убытков составила 16,1% в I квартале 2025 года, что почти в три раза превышает установленный нормативами минимум в 5,5%. Таким образом, запас прочности банков почти втрое выше минимального требования. Это также выше показателя 2024 года, когда в аналогичном тесте достаточность капитала оценивалась на уровне 15%.
Регулятор отдельно оценил влияние кредитных и рыночных рисков на потенциальные убытки банков и их способность покрывать эти потери. Кредитные риски, возникающие при росте числа заемщиков, перестающих обслуживать кредиты, снизили достаточность капитала банков на 1,3 процентного пункта.
Рыночные риски, связанные с резким ростом доходности облигаций в портфелях банков, могут привести к их переоценке и снижению стоимости на 582 млрд тенге.
Чистые процентные и непроцентные доходы банков в стрессовом сценарии за три года также должны сократиться: первые – на 43% (с 2024 по 2027 год), до 2,1 трлн тенге, а вторые из прибыли в 86 млрд тенге превратятся в убыток в размере 222 млрд тенге. Несмотря на это, доходы банков все равно позволят частично компенсировать потери, возникающие из-за других видов риска.
Какие банки наиболее устойчивы к кредитным рискам
АРРФР привел список банков, которые лучше всего подготовились к возможному ухудшению качества кредитного портфеля и смогут в наибольшей степени покрыть потенциальные убытки от невозврата кредитов за счет сформированных резервов.
В тройке лидеров по показателю соотношения резервов к объему проблемной задолженности в стрессовом сценарии оказались Alatau City Bank (18,8%), Евразийский банк (16,6%) и ForteBank (12,5%).
За ними следуют:
- Банк ЦентрКредит – 12,4%;
- Bereke Bank – 11,3%;
- RBK Bank – 11,1%.
Эти банки потенциально могут оказаться наиболее устойчивыми в кризис, поскольку накопили наибольший объем резервов для покрытия возможных потерь.
Снижение стоимости активов
Изменение рыночных ставок, котировок и валютных курсов может повлиять на стоимость облигаций, недвижимости, инвестиций и акций на балансах банков. В случае кризиса наиболее сильному снижению стоимости активов могут подвергнуться Freedom Bank (-17,2%), ForteBank (-11,0%) и Bereke Bank (-9,1%).
При этом у некоторых банков переоценка может оказаться положительной благодаря валютной структуре их активов. В частности, стоимость активов RBK Bank может вырасти на 3,7%, а Евразийского банка – на 2,5%.
Какие банки смогут компенсировать убытки доходами
Регулятор также оценил способность банков компенсировать потери капитала в кризис за счет процентных и комиссионных доходов.
Лидерами по положительному влиянию доходов на капитал стали:
- ForteBank – +24,1% к капиталу
- Банк ЦентрКредит – +21,6%;
- Евразийский банк – +21,0%;
- Kaspi Bank – +20,9%;
- Alatau City Bank – +20,4%.
По итогам стресс-тестирования агентство сохранило практику применения индивидуального буфера капитала – своеобразной «подушки безопасности», которую банки должны поддерживать в размере от 0% до 3% от суммы своих активов и условных обязательств, взвешенных по уровню риска. Чем хуже банк показал себя в стресс-тесте, тем больше дополнительного капитала ему необходимо держать.
