Нацбанк оценил, как казахстанские банки перенесут резкий вывод депозитов физлиц и бизнеса. Даже в стрессовом сценарии с ростом изъятий на 60% некоторые банки сохраняют значительный запас ликвидности, следует из данных Нацбанка.
Нацбанк смоделировал, смогут ли казахстанские банки выдержать потенциальный отток депозитов с точки зрения рисков ликвидности. Оценка проводилась по соблюдению нормы LCR-коэффициента, отражающего способность банков покрывать чистый отток денежных средств в течение 30-дневного стресс-периода за счет запаса высококачественных ликвидных активов. Норматив составляет 0,9.
При умеренном сценарии, когда изъятие стабильных депозитов возрастает на 10%, а менее стабильных – на 30%, а по вкладам юрлиц отток увеличивается с 15% до 35%, большинство банков сохраняют достаточный запас ликвидности. Однако в некоторых банках, где наблюдается концентрация вкладов физлиц или, наоборот, юрлиц, этот показатель все же опускается ниже норматива.
Экстремальный сценарий предусматривает увеличение оттока по депозитам физлиц на 30% и 60% – по стабильным и менее стабильным вкладам соответственно. Для депозитов бизнеса изъятия составляют от 30% до 60% в зависимости от группы юрлиц.
При таком сценарии более половины банков в стране нарушают норматив LCR. Наиболее выраженное падение ликвидности наблюдается при одновременном оттоке средств физлиц и бизнеса. При этом некоторые банки даже при таком резком оттоке средств сохраняют повышенную устойчивость и запас ликвидности.
Нацбанк также изучил риск концентрации крупных вкладов внутри банков. Доля крупнейших кредиторов в обязательствах банковского сектора остается на уровне 25%. При этом крупные банки снизили зависимость от отдельных крупных вкладчиков до 20-30%, что говорит о более диверсифицированной базе фондирования.
Основной риск концентрации обязательств сосредоточен в средних банках. У половины банков отток крупных депозитов может привести к частичному или полному исчерпанию ликвидности. Наиболее чувствительны к такому риску средние и небольшие банки, на которые приходится 16% активов. Основной риск связан с оттоком тенговых депозитов.
В целом Нацбанк оценивает риски оттока средств вкладчиков для казахстанской банковской системы как умеренные.
