Қазан айынан бастап банктер стресс-тестілеуден өтеді. Жаңа бастаманың мақсаты не?
Соңғы уақытта банктерді стресс-тестілеуден өткізу жайы сөз бола бастады. Осы орайда қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі стресс-тестілеуден өткізу пилоттық жобасын әзірлеуде. Бұл орайда агенттік базалық және стрестік сценарий бойынша талдау жүргізу туралы шешім қабылдаған.
Агенттік төрағасының кеңесшісі Тимур Әбілқасымов бұл экономика дамуының стрестік жағдайларында банктер капиталының жеткіліктілігін бағалауға мүмкіндік береді дейді. Ол пилоттық стресс-тестілеудің қашан басталатынын, оған қанша банк қатысатынын және стресс-тестілеуден өтпеген жағдайда қаржы институттары не істеуге тиіс екендігін, сондай-ақ банктердің тәуекелдерін бағалаудың статистикалық модельдері негізінде қадағалап стресс-тестілеудің әдіснамасын кеңейту туралы айтады.
Еске салсақ, елімізде 2019 жылы Қазақстанда AQR (активтер сапасын бағалау), ал 2020 жылы екінші деңгейдегі банктерге стресс-тестілеу жүргізілді. Оның қорытындысы бойынша Еуразиялық банк, АТФ Банк (AQR жүргізу сәтінде), Банк ЦентрКредит және Нұрбанк агенттікпен 5 жылдық қадағалау жоспарларын келіскен. Аталған келісім провизияларды қосымша қалыптастыруды және жекелеген активтердің сапасын жақсарту жұмысын қамтиды.
«Бірінші кезекте, стресс-тестілеудің тәуекелдерді және белгілі бір оқиғаларға сезімталдықты талдауға арналған құрал екенін атап өткен жөн. 2007-2008 жылдардағы дағдарыстан кейін ол түрлі елдердің реттеушілері арасында аса танымал болды. Бұл жаттығу барысында қадағалау органдары мен банктер түрлі макроэкономикалық күйзелістердің қаржы жүйесіне және жеке банкке әсерін бағалауды алады.
Былтыр агенттік алғашқы стресс-тестілеуді жүргізді, оның нәтижелері осындай талдауды тұрақты негізде жүргізу қажеттілігін көрсетті. Енді стресс-тестілеу жыл сайын жүргізілетін болады. Екі тәсіл: «жоғарыдан төмен» және «төменнен жоғары» тәсілдері пайдаланылады. Бұл банктердің реттеуші тәуекелдің әр түрі бойынша қойған макроқаржылық күйзелістердің әсерін дербес бағалайтынын, ал реттеуші, өз кезегінде, нәтижелерді тексеру үшін өз модельдерін әзірлейтінін білдіреді. Банктердің бағалауы біздің бағалаумен салыстыруға келгенде, есептер қабылданады. Елеулі ауытқушылықтар туындаған жағдайда, біз ауытқу себептерін зерделейміз.
Биыл пилоттық стресс-тестілеу қазанда басталып, наурыздың басында аяқталады. Пилоттық режимде 4 банк қатысады, ал келесі жылы тізім кеңейтіледі.
Стресс-тестілеуде Еуропа орталық банкінің әдіснамасы негізінде жүргізу туралы шешім қабылданды. Банк жүйелерінің және нарық ерекшеліктерінің түрлі даму кезеңдерін ескере отырып, агенттік әдіснамадағы үлгілер мен жорамалдарды Қазақстанның банк секторына бейімдейді. Бұған бізге Oliver Wyman консультанттары көмектеседі, сондай-ақ біз ХВҚ-мен, ЕОБ-мен және стресс-тестілеуді жүргізуде тәжірибесі бар басқа елдердің реттеушілерімен ынтымақтастық орнаттық.
Стресс-тестілеуді жүргізу үшін бірнеше сценарий қажет. Біріншісі – базалық сценарий, ол дағдарыс болмаған кездегі банктің дамуын көрсетеді. Екіншісі – стрестік сценарий. Ол күйзеліс жағдайының басталуын немесе, басқа сөзбен айтқанда, түрлі тәуекелдердің іске асырылуын білдіреді. Мысалы, қазір әлемде коронавирус пандемиясынан және вирустың жаңа штамдарының пайда болуынан туындаған белгісіздік әлі де сақталып отыр. Эпидемиологиялық ахуал нашарлаған және ол ұзаққа созылған жағдайда пандемияның қаржы секторына әсерін түсінуіміз қажет. Сонымен бірге ағымдағы жылы Қазақстанда қатты құрғақшылық болды, ол өнімділіктің азаюына және малдың қырылуына әкеп соғуда. Осы және басқа да әлеуетті тәуекелдер болжамды қолайсыз ахуалды стрестік сценариймен әзірлеу кезінде ескерілетін болады. Стрестік сценарий банктердің орнықтылығын бағалау үшін ғана пайдаланылатынын және қаржы жүйесі үшін барынша ықтимал жағымсыз күйзелістердің болжамы болып табылмайтынын атап өткен жөн.
Бірінші кезекте тәуекелдерді басқарудың ішкі жүйелерін дамытуға баса назар аудару қажет. Егер банк қандай да бір тәуекел санаттары немесе портфельдер стресс-тестілеуде айтарлықтай жағымсыз әсер ететінін түсінсе, бизнес шешімдер қабылдау кезінде ол оны ескеретін болады. Оның үстіне болашақта орнықтылығы төмен банктер үстеме капиталдандырылуға, сондай-ақ өзге шектеулері болуға тиіс екендігі болжанады. Сондықтан да стресс-тестілеуден жақсы өту үшін банктер орнықтылығын арттыруға тиіс. Өз кезегінде, қаржы реттеушісінің банктерге қойылатын пруденциялық талаптарды қажет болған жағдайда өзгерту үшін барынша терең талдауы болады.
Бұл жаттығудың міндеті жекелеген банктердің проблемалық салаларын алдын ала болжау және қаржы институттары орнықтылығының тәуекелдерін барынша азайту үшін алдын ала шаралар қолдану болып табылады.
Банк секторына деген сенімді арттыру және процестің ашықтығын ұлғайту үшін нәтижелерді жариялау жоспарланып отырғаны сөзсіз. Бұл – стресс-тестілеудің құрамдас бөлігі болып табылатын маңызды қадам. Агенттік толық ауқымды AQR нәтижелерін жариялады және ашықтық қағидаттарын әрі қарай ұстануды жалғастыратын болады. Бұдан басқа, нәтижелерді жариялау банктерді өз орнықтылығын және тәуекелдерді басқару жүйесін арттыруға ынталандыратын болады» деді Тимур Әбілқасымов.
