Геосаяси ахуал қаржы нарығына қалай әсер етеді?
Сыртқы макроэкономикалық жағдайдың шиеленісуі банк секторына, атап айтқанда, Қазақстанның қаржы нарығына тұтастай алғанда әсер етуде. Әсіресе, Ресейдің банк секторына енгізіліп жатқан шектеулердің біздің нарыққа әсер етпей қалмауы мүмкін емес. Өйткені Қазақстанда бірнеше ресейлік еншілес банк жұмыс істейді. Сонымен қатар өзара экономикалық қарым-қатынас ЕАЭО аясында тығыз өрбиді.
Осы орайда Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігіне банк секторының тұрақтылығын және халық пен бизнесқаражатының сақталуын қамтамасыз ету міндеті жүктелетіні белгілі. Агенттік басшылығы бұл секторда біршама орнықтылық бар дейді. Соңғы екі жылда нарықтан 5 банк кетіп, 1,3 трлн теңге сомаға проблемалық кредиттер есептен шығарылған. Банктер 554 млрд теңге мөлшеріндегі провизияларды қалыптастырды, акционерлердің тарапынан 128 млрд теңге сомаға қосымша капиталдандыру жүргізілді.
2021 жылдың қорытындысы бойынша 90 күннен астам төлем мерзімі кешіктірілген жұмыс істемейтін кредиттер деңгейі тарихи минимумға дейін төмендеп, несие портфелінің 3,3%-ын құраған. Бұл ретте стрестік активтер деңгейі де банктердің несие портфелінен 8,8%-ға дейін төмендеді.
«Секторды «зиянды» активтерден тазарту арқасында Қазақстан банктерінің капитал мен өтімділігінің айтарлықтай қоры бар, ол ағымдағы сыртқы экономикалық күйзелістерді бәсеңдету гемүмкіндік береді. Банктер капиталының, сол сияқты өтімділігінің нормативтері заңнамада белгіленген ең аз мәндерден бірнеше есе асады. Қазақстан банк жүйесінің активтері 2022 жылдың басында 37,6 трлн теңгені құрады. Жыл басынан бастап екі ай ішінде банктердегі клиенттер салымдары көлемінің 2,7%-ға, 26,7 трлн теңгеге дейін өсуі байқалады. Экономикаға кредит беру шамалы баяулады, бұл қаңтарда орын алған оқиғалардың теріс әсеріне және ағымдағы геосаяси белгісіздікке байланысты» дейді Агенттік төрағасы Мәдина Әбілқасымова.
Ол қаржы ұйымдары үшін нарықтық тәуекелдер сезіле бастағанын жоққа шығармайды. Мысалы, Ресейдің қаржы құралдары құнының төмендеуі және Ресей Федерациясының тәуелсіз рейтингін қайта қарау қаржы ұйымдарының портфеліндегі осындай құралдар құнының құнсыздауына әкелді.
«РФ қаржы құралдарының жалпы үлесі банк активтерінің шамамен 1,3%-ын, брокерлік ұйымдар бойынша – 7,6%-ды, сақтандыру компаниялары бойынша 5,2%-ды құрайды. Бұл құралдардың құнсыздауынан болған ең жоғары ықтимал зиян 300 млрд теңгеге бағаланады. Аталған зиянды барынша азайту үшін ресейлік эмитенттердің өтеуге дейінгі мерзімі 1 жылдан кем қысқа мерзімді бағалы қағаздарын өтеуге дейін ұсталып тұратын бағалы қағаздар санатына ауыстыру туралы шешім қабылданды. Жалпы алғанда, қазақстандық банктер қайталама санкциялар тәуекелдерінің пайда болуына жол бермеу үшін KYC (know your customer) рәсімдерін қатаңдатқанын атап өткен жөн» деді Әбілқасымова.
Қазақстанда жұмыс істейтін ресейлік ВТБ Банк АҚШ санкциясына ілікті және 24 ақпаннан бастап аталған қаржы ұйымының АҚШ, ЕО және Ұлыбритания банктеріндегі ақшасы мен басқа да активтері толық бұғатталып, осы банкпен операциялар жүргізуге тыйым салныды. SWIFT жүйесінен ажыратып тастауғабайланысты бүгінгі күні банк клиенттері шетел валютасындағы төлем және аударым операцияларын, соның ішінде VISA және MasterCard карточкалары бойынша операциялар жүргізе алмай отыр. Алайда, клиенттер ВТБ Банктің ішінде аударымдар жасай алады, сондай-ақ банкоматтардан қолма-қол ақша алуына болады.
«ВТБ Банктің бас компаниясы клиенттер алдындағы міндеттемелердің орындалуын үздіксіз қамтамасыз ету мақсатында еншілес банктің өтімділігін қолдау үшін кредиттік желіні мақұлдады. Банктің сондай-ақ сапалы несиепортфелі бар, бұл оның басшылығына қосымша өтімділікті, оның ішінде несие портфелінің бір бөлігін сату арқылы тарту шараларын қабылдауға мүмкіндік береді. Сбербанкке қатысты санкциялар асақатаң емес. Банк CAPTA тізімінде тұр. Бас Банкке және еншілес құрылымдарға АҚШ-та, ЕО- да және Ұлыбританияда сыртқы қаржыландыруды тартуға тыйым салынады, ал 2022 жылғы 26 наурыздан бастап тиісті шетелдік юрисдикциялардағы корреспонденттік шоттар жабылады. Бұл банктің клиенттері үшін халықаралық аударымдарды қолжетімсіз етеді» деп түсіндірді Агенттік басшысы.
Сектордағы тұрақтылықты сақтап, өсімді арттыру үшін елімізде 2019 жылдан бері тәуекелге бағдарланған қадағалау жүйесі енгізілді. Ол сыртқы конъюнктураның нашарлауына байланысты ағымдағы кредиттік тәуекелдерді, сондай-ақ ықтимал тәуекелдерді өтеу мүмкіндігі тұрғысынан алғанда банктердің қаржылық орнықтылығын бағалауға мүмкіндік береді.
«Банк секторының айқындылығын қамтамасыз ету үшін банк секторы активтерінің сапасына тәуелсіз бағалау(Asset Quality Review, AQR) жүргізу маңызды оқиға болды. Жүргізілген AQR-дің құндылығы ең алдымен, кредиттік тәуекелдерді бағалау мен мониторингтеуге қатысты банктердің негізгі бизнес-процестерін елеулі түрде өзгертуде болады. Биыл қарыз алушылардың кредит қабілетін бағалау жүйесін жетілдіру бойынша, оның ішінде кепіл мүлкін бағалау бөлігіндегі негізгі жұмыстар аяқталады және толығымен автоматтандырылады деп күтілуде. AQR қорытындысы бойынша түзету шаралары провизиялар қалыптастыруға қатысты тәсілдерді ХҚЕС-ке сәйкес келтіруді, банктердегі деректердің сапасын арттыруды, тәуекелдерді басқару жүйелерін жақсартуды және кредиттеудің жосықсыз практикасы үшін акционерлердің жауапкершілігін арттыруды көздейді».
Былтыр Агенттік төрт банкке қатысты стресс-тестілеу бойынша пилоттық жоба өткізген. 2022 жылы банктердің ауқымды тізбесі бойынша банк секторын стресс-тестілеу басталды. Стресс-тестілеу ағымдағы және басқа да ықтимал күйзелістердің банк баланстарына ықпалын анықтауға және жаңа шығындарды өтеу үшін капиталдың жеткілікті қорын қамтамасыз ету шараларын қабылдауға мүмкіндік бермек.
