Қазақстанда проблемалық несие үлесі ұлғайып келе жатқаны байқалады. Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі екінші деңгейлі 10 банкке талдау жүргізе келе осындай тұжырымға келіп отыр. Агенттік банк секторы активтерінің сапасын алғашқы тұрақты бағалау (AQR) нәтижесін
жариялады.
AQR жүргізу барысында сомасы 15,2 трлн теңге болатын 19 млн займға, соның ішінде 1,4 мың ірі қарыз алушыға талдау жасалған. Агенттік төрағасының орынбасары Олжас Қизатовтың айтуынша, кепілсіз тұтынушылық несие бойынша қарыз көлемі жалпы қарыз портфелінің 32,5 пайызын еншілейді. Одан кейінгі орында шағын бизнес (18,8%) және инвестициялық субъектілер (17,3%) бойынша займдар орналасқан.
AQR – бұл активтердің нақты сапасын, жұмыс істемейтін кредиттер деңгейін, банктердің күтілетін кредиттік шығыны мен капиталының жеткіліктілігін жан-жақты бағалауға мүмкіндік беретін тәуекелге бағдарланған қадағалау құралдарының бірі.
AQR 10 банкке жүргізілген, олар – Halyk Bank, Kaspi Bank, Jusan Bank, ForteBank, «Банк ЦентрКредит», Bank RBK, Home Credit Bank, «Еуразиялық Банк», Nurbank және Altyn Bank. Аталған қаржы институттарының активі банк секторына тиесілі бүкіл активтің 71%-ын құрайды.
«Проблемалық кредит үлесі 11,5%-дан 14,8%-ға немесе 509,1 млрд теңгеге өсті. Стандартты займ көлемі 1,3 трлн теңгеге, 85,7%-дан 77,1%-ға азайды. Алайда несие тәуекелін арттыру белгісі бар қарыз 805,3 млрд теңгеге немесе 2,8%-дан 8,1%-ға артып тұр. 10 банк бойынша жеткіліктілік капиталының жалпы деңгейі 1,7 пайыздық тармаққа, 17,6%-дан 15,9%-ға төмендетілді. Бұл нормативті бекітілген минималды деңгейден 7,5%-ға жоғары», дейді Агенттік төрағасының орынбасары Олжас Қизатов.
Қаржылық реттеуші заңды тұлғалардың да несие тәуекел деңгейін зерделеп көрген. Белгілі болғандай олардың 51%-ы ірі бизнеспен айналысса, қалғандары шағын және орта бизнес субъектілері екен.
Несиелік құнсыздану кезеңдері арасындағы қарызды қайта жіктеудің ең көп көлемі жылжымайтын мүлік секторында (189 млрд теңге), құрылыста (183 млрд теңге) және өңдеу өнеркәсібінде (117 млрд теңге) болған. Бұл ретте Агенттік әлдеқайда кіші кредиттерді бағалай отыра несиенің 57,4%-ының кепілсіз тұтынушылық несиелерге тиесілі екенін анықтаған.
«AQR бағалауы бойынша, банктер күтілетін несие шығындарының мөлшерін жабу үшін аталған портфель бойынша провизияны жеткілікті қалыптастырған. AQR бағалауы бойынша провизияларды түзетудің ең көп мөлшері инвестициялық несиелердің жоғары тәуекелді портфелінде (32,7 млрд теңге) байқалады, оның 16%-ы 3-кезеңге (проблемалық несиелер) жатқызылған», деді О. Қизатов.
AQR жүргізіле бастаған 2021 жылы ол кезде «Сбербанк» болып тұрған қазіргі Bereke Bank актив көлемі бойынша нарықта екінші орында тұрды, ал «Альфа-Банк» болса 2021 жылы секторда 11-орынды иеленетін. Бірақ бұл екі ресейлік еншілес банк те AQR-ге енгізілмеген. Банктік аналитика және стресс-тестілеу департаментінің басшысы Иван Мойсовтың айтуынша, AQR қатысушыларының тізімі екі талап негізінде жасалды, ол – актив көлемі және ірі тәуекелдің болуы.
«Екінші деңгейлі банктердің AQR-ге қосылуы шешіліп жатқан кезде бұл банктер санкциялық тізімге қосылды. Қаржы институты актив сапасын бағалау процесінен өту үшін олардан қызметкерлердің қатысуы, ақпараттық және материалдық ресурс талап етіледі. Сол тұрғыдан олардың қатысуы түйткілді болды. Ол кезде бұл екі банк ондай бағалау процесіне дайын болған жоқ. 2023 жылы Агенттік тұрақты AQR жүргізуді жоспарлап отыр. Bereke Bank пен «Альфа-Банкті» өзіне қосып алған «Банк ЦентрКредит» ол AQR-ге қатыстырылады», деді Иван Мойсов.
Агенттік өкілдерінің хабарлауынша, бұл бағалау нәтижелері жүйе бойынша капитал жеткіліктілігінің деңгейі нормативтік тұрғыдан белгіленген ең төмен деңгейден айтарлықтай жоғары екенін көрсетті.
«Агенттік 2022 жылы деректерді өңдеуді автоматтандыру есебінен тұрақты AQR процестерін оңтайландырды, бұл Агенттік жүзеге асыратын жұмыстардың сапасы мен көлемін арттырды және қатысушы банктерге түсетін реттеушілік салмақты азайтты. Ірі қарыз алушылар бойынша қаржылық жағдайды талдау және провизиялар жеткіліктілігін бағалау кредиттік тәуекелді бағалау бойынша Агенттіктің ішкі үлгілерін пайдалана отырып дербес түрде жүргізілді. Біршама ұсақ қарыздар бойынша провизияларды бағалау статистикалық үлгінің көмегімен жүзеге асырылды. Алдағы уақытта Агенттік тұрақты AQR шеңберінде банктермен өзара іс-қимыл процесін жетілдіруді жоспарлап отыр. Алдыңғы нәтижелерді талдау негізінде банктерге барынша жиі кездескен қателіктердің және оларды түзету жөніндегі ұсынымдардың тізбесі жіберіледі», делінген мәлімдемеде.
Алдағы уақытта банктерге жиі қойылатын сұрақтарға жауаптардың толық базасы жіберіліп, деректерді жинау мен беру мәселелері бойынша банктерге әдіснамалық қолдау көрсету практикасы жалғаспақ. Агенттік өкілдерінің сөзінше, аталған шаралар банктерге деректерді жинаумен байланысты жүктемені төмендетуге, AQR жүргізу мерзімдерін қысқартуға және деректерді жинау кезінде операциялық қателіктер тәуекелін төмендетуге мүмкіндік береді.
