Биыл AQR тағы өтеді. Банктер үшін қандай нәтиже күтіледі?

Фото: www.shutterstock.com

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі төрағасының орынбасары Олжас Қизатовтың айтуынша, клиенттер салымдарының 21,5%-ға ұлғаюы есебінен былты банк секторының активтері 18,4%-ға өсім көрсетті. Оның пікірінше, макроэкономикалық жағдайларда агенттіктің міндеті банк секторының тұрақтылығын қамтамасыз ету, салымшылардың мүдделерін қорғау және қазақстандық банктерге қайталама санкциялар салу тәуекелдерін барынша азайту болды.

Банктердің несие портфелі бір жылда 20%-ға өскен.

«Несие портфеліндегі проблемалық қарыздардың үлесі төмен болып қалуда. Жалпы, жүйе бойынша негізгі капиталдың жеткіліктілік коэффициенті 18,5%-ды құрайды. Тәуекелдердің шиеленісуіне қарамастан, Қазақстанның банк секторы 2022 жылы орнықтылығын көрсеткенін де атап өткен жөн», деді агенттік төрағасының орынбасары.

Сонымен қатар Қазақстанның банк секторының елдік және салалық тәуекелдерінің бағасы BICRA (Banking Industry Country Risk Assessment) рейтингі бойынша 9-дан 8-ге дейін жақсартылды. Ал өз қызметін негізінен Қазақстанда жүзеге асыратын рейтингте банктердің базалық деңгейі «В+»-тен «В-»-ке дейін көтерілген.

Спикер атап өткендей, 2019 жылы ресми талаптардан бас тартуды және банктердің ішкі саясаттары мен процестерінің сапасына баса назар аударуды көздейтін тәуекелге бағдарланған қадағалау енгізілді. Сондай-ақ провизияны, қарыз алушылардың байланысын, тәуекелдерді басқару жүйелерін және акционерлер мен менеджменттің іскерлік беделін бағалау кезінде реттеуші туралы дәлелді қадағалау пайымдауын пайдалану көзделген.

«Тәуекелге бағдарланған қадағалаудың негізгі элементтерінің бірі банктердің қаржылық тұрақтылығын және корпоративтік басқару жүйелерінің сапасын бағалайтын SREP қадағалау моделі болып саналады», деді спикер.

SREP әдіснамасы бойынша банктерді алғашқы толық бағалау 2021 жылдан бері жүргізіліп келеді. 2022 жылдың наурыз-қараша аралығында екінші деңгейдегі барлық 21 банк бойынша 33 үкіметтік және 122 сапалық көрсеткіштерді талдау негізінде 2022 жылға SREP қадағалау бағасы жүргізілді.

Оның айтуынша, тәуекелдер деңгейін ескере отырып, банктерге түрлі қадағалау шаралары қолданылады.

«Жалпы алғанда, тәуекелі төмен банктер бойынша AQR (asset quality review немесе активтердің сапасын бағалау – ред.) қорытындылары бойынша және проблемалық кредиттерді төмендету жөніндегі іс-шаралар жоспарларының орындалуын реттеудің, мониторингтеудің стандартты режимі жалғасатын болады. Орташа тәуекелді банктер бойынша анықталған тәуекелдер мен кемшіліктерді жою бойынша шаралар қабылданады және бизнес-процестерді өзгерту және сандық көрсеткіштерді жақсарту бөлігінде кемшіліктер бойынша түзету іс-шараларының жоспарлары қабылданады», деді О. Қизатов.

Спикер реттеуші инвесторлар, халықаралық қаржы институттары мен рейтингтік агенттіктер үшін банк секторының ашықтығы мен айқындылығын қамтамасыз ету үшін қандай жұмыс жүргізілгені жайлы айтып берді. 2019-2020 жылдары Ұлттық банк агенттікпен бірлесіп банк секторы активтерінің сапасына (AQR) тәуелсіз бағалау жүргізді. AQR жүргізу саласындағы танымал халықаралық консультанттың – Oliver Wyman компаниясының, Big Four халықаралық аудиторлық компаниясының және басқа да танымал халықаралық аудиторлық компаниялардың қызметтері тартылды.

«AQR нәтижелері жүйелік деңгейде де, жеке банктер деңгейінде де анықталған тәуекелдерді жою үшін банктер капиталының жеткілікті деңгейін көрсетті. Жүргізілген AQR сапалы нәтижесі банктердің барлық негізгі бизнес-процестерінің халықаралық стандарттарға сәйкес трансформациялануы болды. Осы мақсаттар үшін агенттік банктермен 3 жыл іске асыру мерзімімен түзету іс-шараларының қадағалау жоспарларын әзірледі. 2023 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қатысушы банктер AQR бойынша шаралардың жалпы санының шамамен 96%-ы немесе 23 мыңға жуық іс-шараны іске асырды. Жалпы, екі жылдық кезең ішінде өткізілген іс-шаралардың нәтижелері банктердің негізгі бизнес-процестерінің елеулі трансформациясын, корпоративтік басқару мен ішкі бақылаудың жетілдірілгенін көрсетті. AQR қорытындысы бойынша банк қызметін реттеу мәселелері бойынша ҚР заңнамасы жетілдіріліп, қаржылық есептіліктің халықаралық стандартына сәйкес келтірілді», деді.

Оның пікірінше, барлық жаңартылған бизнес-процестерді оларды толық автоматтандыру жолымен банктердің қызметіне түпкілікті енгізу банктердің банк ісін жүргізудің үздік стандарттарына сапалы көшуін аяқтауға мүмкіндік береді және банктердің сыртқы және ішкі сын-қатерлерге тұрақтылығын арттырады.

AQR биыл да өткізіледі. Оған елдің банк секторындағы активтердің 84 пайызын, қарыз портфелінің 85 пайызын еншілейтін 11 банк қатысады деп күтіліп отыр. Агенттік мәліметі бойынша, бұл шара екінші деңгейлі банктердің дерек жинау жүктемесін төмендетіп, операциялық қателіктер тәуекелін азайтуға мүмкіндік береді. Дәстүрлі AQR биыл наурыз бен тамыз аралығында өткізілмек. Ол 4 кезеңнен тұрады. Сәуірден шілдеге дейінгі аралықта – индивидуалды займдарға талдау жасалады, шілдеде – капитал жеткіліктілігі есептеледі.

«AQR аяқталғаннан кейін қыркүйекте агенттік жыл сайынғы банктер тізімі бойынша қадағалап стресс-тестілеуге кіріседі. Айта кету керек, оның нәтижелері әрбір банктің тәуекел профилі бойынша қадағалау шараларын белгілеу кезінде ескерілетін болады», дейді ол.

Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің хабарлауынша, банк секторын қадағалау саясатының 2023 жылға арналған негізгі басымдықтары мынадай:

• SREP әдіснамасы шеңберінде банктерге жыл сайынғы қадағалап бағалауын жүргізу, оның ішінде банктердің 2022 жылы ICAAP/ILAAP ішкі процестерін сақтау және ішкі (экономикалық) капитал әдіснамасы мен есебін әзірлеу бойынша заңнамаға енгізілген талаптарды орындауын талдау;
• Тұрақты AQR және қадағалап стресс-тестілеудің кезекті процестерін жүргізу;
• Шоғырландырылған деңгейде реттеуді күшейту.

«Негізгі қадағалау басымдықтары қадағалау процесін жүйелеуге және қадағалау саясатында тәуекелге бағдарланған тәсілді толыққанды пайдалануға мүмкіндік береді. Агенттіктің банк секторына қатысты қадағалау саясатының негізгі басымдықтарын айқындау қадағалау процесінің тиімділігін қамтамасыз етуге және қаржы реттеушісінің іс-әрекеттерінің ашықтығы мен болжамдылығын арттыруға арналған», делінген мәлімдемеде.