Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қазақстандық банктердің стреске төзімділігін бағалады. 22 ақпанда агенттік 2023 жылғы тұрақты AQR және қадағалап стресс-тестілеу (ҚСТ)нәтижелеріне қатысты брифинг өткізді.
Айта кетейік, 2022 жылы бағалау аясына 10 банк кірген. Ал 2023 жылы активтері банк секторының 84% құрайтын 11 банк енгізілді. 11 банктің несие портфелі банк секторы несие портфелінің 85%-ын құрайды.
Агенттіктің хабарлауынша, 2023 жылғы тұрақты AQR және қадағалап стресс-тестілеу банктердің жалпы қаржылық орнықтылығын растады. Сонымен қатар агенттік 11 банктің дағдарыс жағдайына дайындығын жоғары бағалап, оларға алдағы уақытта жағдайды одан әрі жақсарту үшін ұсыныстар жіберген.
2023 жылғы AQR бағалауы бойынша 11 банкте капиталдың жеткіліктілік деңгейі 15,1%-ды құрайды. Бұл – ең төменгі көрсеткіштен (төменгі көрсеткіш 7,5% – ред.) едәуір жоғары.
2023 жылғы қадағалап стресс-тестілеу қорытындылары бойынша қатысушы банктердің стрестік сценарийдегі капиталының жиынтық жеткіліктілігі (k1) жыл басындағы 15,1%-дан ҚСТ аясындағы 13,9%-дық ең төменгі мәнге дейін өзгерді.
11 банктен барлығы 24 млн теңге қарыз алынған. Баланстан тыс міндеттемелерді ескере отырып, талданған берешектің жалпы мөлшері 20,9 трлн теңге. 2022 жылғы AQR-мен салыстырғанда 2023 жылы бағалау периметрі 37,1% ұлғайды. Талданған қарыз мөлшері 5,7 трлн теңгеге өсті. Бұл бірінші кезекте банктердің несие портфелінің жалпы өсімінен туындады.
2024 жылғы наурызда ҚНРДА тұрақты AQR кезекті циклын бастайды. Оның нәтижелері биыл қыркүйекте белгілі болады. Бұдан әрі AQR нәтижелері 2024 жылғы қыркүйек – 2025 жылғы қаңтар аралығында қадағалап стресс-тестілеу өткізу үшін пайдаланылатын болады.
2024 жылдан бастап тұрақты AQR нәтижелері SREP нәтижелерімен қатар қызметінде өтелмеген тәуекелдер мен кемшіліктер анықталған банктердің капиталына жеке үстемақылар белгілеу кезінде ескерілетін болады.
AQR мен ҚСТ деген не?
Тұрақты AQR (Asset Quality Review) – бұл негізгі міндеті активтердің нақты сапасын, шығындарды, қосымша провизияларды және банктер капиталының жеткіліктілігін анықтау үшін жыл сайынғы қашықтан тексеру процесі. Қадағалап стресс-тестілеу (ҚСТ) – реттеу құралы, оның мақсаты дағдарыс жағдайында банктердің қаржылық орнықтылығын бағалау. Стресс-тестілеу әдіснамасы кредиттік және нарықтық тәуекелдерді, валюталық тәуекелді бағалауды, сондай-ақ банктердің таза пайыздық және пайыздық емес кірістеріндегі өзгерістерді қамтиды.
SREP және тұрақты AQR құралдарымен бірге стресс-тестілеу банктердің қаржылық орнықтылығын талдауға, ағымдағы және ықтимал тәуекелдерді игеру үшін банктердің капиталының жеткіліктілігін бағалауға кешенді тәсіл.
Айта кетейік, 2023 жылы наурызда банктерге деректерді талдау процесін жеңілдетіп, корпоративтік қарыз алушылардың дефолт ықтималдығын бағалауға мүмкіндік беретін пакет бар екені белгілі болған. ҚНРДА SupTech және RegTech бастамаларын іске асыру, сондай-ақ тәуекелге бағдарланған қадағалауды жетілдіру үшін Python тілінде «AFR» пакетін әзірлеген еді.
