FSAP болжамы: жыл соңына дейін Қазақстандағы банктер капиталының жиынтық жеткіліктілігі 13%-ға дейін төмендейді
Қазақстандағы FSAP миссиясының басшысы Пьерпаоло Гриппа Қазақстандағы шағын банктер төлем қабілеттілігіне жоғары қысымға ұшырауы мүмкін екенін айтты. Қаржы секторын бағалау бағдарламасының (FSAP) қорытындысы бойынша Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі мен Халықаралық валюта қорының бірлескен конференциясында Пьерпаоло Гриппа бағдарлама қорытындысын баяндады. Ол елдегі макроэкономикалық орнықтылықты, тәуекелге бағдарланған қадағалау мен қадағалау құралдарын дамытудағы елеулі прогресті, қаржы саласын цифрландырудағы жетістіктерді атап өткен.
ҚНРДА баспасөз қызметінің мәліметі бойынша конференцияға Ұлттық Банктің, қаржы мекемелерінің, халықаралық ұйымдардың өкілдері, сарапшылар мен ғалымдар қатысты. Қазақстанда FSAP-ты алдыңғы бағалау 2014 жылы өткізілді. Содан бері қаржы секторының тұрақтылығын қамтамасыз ету және дамыту бойынша реформалар іске асырылды. Коференцияда бағдарлама жетекшілері мен сарапшылар бағдарлама қорытындысын бағалады.
«Қолайсыз стрестік сценарий кезінде банктер капиталының жиынтық жеткіліктілігі 2022 жылдың соңында 17,9%-дан 2024 жылдың соңына қарай 13%-ға дейін төмендейді. Одан кейін 2025 жылдың соңына қарай 18,2%-ға дейін қалпына келеді, бұл нормативтік талаптардан едәуір жоғары. Бұл ретте кейбір шағын банктер басқаларға қарағанда төлем қабілеттілігіне жоғары қысымға ұшырауы мүмкін.
Банктің дағдарыстық оқиғаларды жүзеге асыру кезінде 30 күн ішінде мүмкін болатын ақша ағындарын өтеу қабілетін сипаттайтын өтімділікті өтеудің жалпы коэффициенті (LCR) 11 стрестік сценарийдің 10-ында Базель талаптарынан жоғары болды және ең консервативті сценарийдің 1-еуінде 0,96-ға дейін төмендеді», – деді ХВҚ өкілі.
ХВҚ өкілінің пікірінше, ресурстық қамтамасыз ету, ұйымдық құрылымды айқындау бөлігінде агенттіктің тәуелсіздігін заңнамалық деңгейде бекіту, сондай-ақ қызметкерлерді құқықтық қорғауды күшейту қажет.
«Банктердің байланысты тараптармен операцияларын анықтау және бағалау, сондай-ақ банктер мен САБҰ-ның еншілес ұйымдары арасындағы проблемалық активтермен операцияларға қатысты алып қоюдың күшін жою қажет. Сондай-ақ банк конгломераты деңгейінде банктік пруденциялық стандарттар мен тәуекелдерді басқаруға қойылатын талаптарды қолдануды кеңейту қажет», – деді Гриппа.
Қазақстандағы FSAP миссиясының климат жөніндегі экономисі Ша Ю конференция барысында Қазақстандағы қаржылық тұрақтылық үшін климаттық тәуекелдерді бағалау нәтижелерін ұсынды. Сарапшы Қазақстан экономикасының жоғары көміртегі сыйымдылығын, сондай-ақ елдің 2060 жылға қарай көміртегі бейтараптығына қол жеткізу жөніндегі жоспарларын атап өтті. Бұл қадам ел экономикасын, атап айтқанда энергетикалық жүйесін айтарлықтай өзгертуді талап етеді.
FSAP бағалау бағдарламасының қорытындылары бойынша ұсынымдар Қаржылық тұрақтылық жөніндегі кеңестің отырысында қаралды. Нәтижесінде 2024-2025 жылдары іске асыру жоспарланған ұсынымдарды іске асыру жөніндегі жол картасы мақұлданды. Агенттік басшысы 2014 жылғы бағалаудан кейін реттеуші банк секторын проблемалық активтерден тазарту үшін жүйелік шаралар қабылдағанын атап өтті.
«Банк жүйесін қалыпқа келтіру бойынша қабылданған шаралардың нәтижесінде 90 күннен астам мерзімі өткен қарыздардың деңгейі тарихи ең төменгі 3%-ға жетті, ал 3-сатыдағы кредиттер 2020 жылғы 13,9%-дан 2023 жылы 6%-ға дейін төмендеді. Бұл банк секторын бағалауды арттыруға ықпал етті (BICRA, 2023 ж. S&P). Ағымдағы жылы жұмыс істемейтін кредиттердің (NPL) кеңейтілген анықтамасын енгізу, NPL-ді есептен шығару мерзіміне қойылатын талаптарды белгілеу жоспарлануда», – деп атап өтті Әбілқасымова.
Капиталға қойылатын талаптарды күшейту шеңберінде агенттік өткен жылғы желтоқсан айында SREP, AQR және қадағалап стресс-тестілеу нәтижелері бойынша капиталға қадағалау үстемеақысын енгізді, сондай-ақ жүйелік емес банктер үшін капиталды сақтау буферіне қойылатын талаптарды 2,5%-ға дейін ұлғайтты. 2024 жылғы қаңтардан бастап LCR және NSFR өтімділік коэффициенттері 0,8-ден 0,9-ға дейін арттырылды. Жыл соңына дейін 3%-дық деңгейде жаңа пруденциялық норматив – левередж коэффициентін енгізу жоспарлануда.
