Акции крупнейших банков обрушились на фоне дефолта Archegos Capital Management

СМИ наконец выяснили причину рекордной пятничной распродажи акций банками Goldman Sachs, Morgan Stanley и Deutsche Bank, что повлекло резкое падение рынка в конце прошлой недели Investing.

Разгадка скрывалась в семейном фонде Archegos Capital Management, основанном бывшим менеджером Tiger Asia Биллом Хваном, чьи постоянные покупки привели к резкому росту акций ViacomCBS, Discovery и нескольких других компаний, даже когда рынок падал.

В конце недели Morgan Stanley, Goldman Sachs и Deutsche Bank быстро избавились от крупных пакетов акций этих и других компаний в рамках ликвидации позиций в Archegos Capital Management, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников издания, объем продаж приблизился к $30 млрд. Акции Discovery класса A упали на 27%, что является самым большим процентным снижением с сентября 2008 года.

За несколько дней распродаж акции ViacomCBS также обрушились на 27%, что стало самым большим процентным снижением в истории по данным Dow Jones Market Data с 1990 года. Акции китайских компаний Baidu и Tencent Music, зарегистрированные в США, упали в течение недели на 33,5% и 48,5% соответственно по сравнению с уровнями закрытия вторника.

Nomura заявила, что столкнулась с возможными убытками в размере $2 млрд, в то время как Credit Suisse заявил, что дефолт по маржинальным требованиям со стороны американского фонда может быть «очень значительным и существенным» для его результатов за первый квартал.

Фонд Archegos Capital Management «объявил дефолт по маржинальным требованиям» и другим банкам, что означает, что они сейчас находятся в процессе закрытия этих позиций.

Акции Nomura упали на 16,3%, что является рекордным однодневным падением, в то время как акции Credit Suisse упали на 14%, что является самым большим падением за год. Акции Deutsche Bank упали на 5%, а акции UBS — на 3,8%. UBS не дал немедленных комментариев по поводу цен на их акции или отношения к Archegos.

Фьючерсы на Nasdaq 100 и S&P 500 упали на 0,5% в начале европейской торговли, поскольку стали яснее расширяющиеся последствия ликвидации Archegos.

Ранее сообщалось, что Goldman Sachs распродал в пятницу, 26 марта, акции на сумму $10,5 млрд в результате крупных пакетных сделок. Акции восьми компаний продавались в два этапа на суммы $6,6 млрд и $3,9 млрд. Предполагалось, что за продажей мог стоять семейный инвестиционный фонд Archegos Capital Management.