Стресс-тестирование банков Казахстана начнется в IV квартале
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка Казахстана (АРРФР) начнет с IV квартала 2021 года проводить стресс-тестирование по отдельным банкам в пилотном режиме, сообщил заместитель председателя АРРФР Олег Смоляков агентству Интерфакс.
Отмечается, что АРРФР проведет оценку кредитных и рыночных рисков с последующим анализом эффекта на достаточность капитала банков.
«В текущем году стресс-тестирование будет проводиться в пилотном режиме в период с IV квартала 2021 года по I квартал 2022 года», –сообщил Смоляков.
В отличие от полномасштабного AQR (оценка качества активов) в 2019 году, когда привлекались сторонние эксперты, АРРФР в этом году проведет самостоятельную оценку, ограничиваясь лишь собственными ресурсами.
В агентстве пояснили, что те банки, которые суммарно обеспечивают покрытие не менее 80% активов банковской системы страны, попадут под стресс-тестирование.
«В 2021 году надзорное стресс-тестирование будет проведено в пилотном режиме с участием ограниченного количества банков, что позволит отработать процесс со сниженной нагрузкой на агентство и банки, получить от участников процесса обратную связь и уточнить целевую модель стресс-тестирования», – отметил Смоляков.
Он отметил, что начиная с 2023 года итоги стресс-тестирования будут учитываться при определении надзорной надбавки на капитал, которая будет накладываться на минимальные размеры достаточности капитала, иметь индивидуальное значение для каждого банка исходя из его риск-профиля.
Ранее «Курсив» сообщал, что АРРФР готовит предложения по проведению AQR банковской системы на периодической основе.
В 2019 году оценку качества активов прошли 14 банков страны, на долю которых на отчетную дату приходилось 87% от общего объема банковских активов и 90% от общего ссудного портфеля. По итогам AQR регулятор принял решение о докапитализации четырех финансовых институтов: Нурбанка (73 млрд тенге), Евразийского банка (44,9 млрд), АТФБанка (44,1 млрд) и Банка ЦентрКредит (26,4 млрд).
