Инфляция в США устойчива, падение рынков, SEC раскрыла мошенничество с цифровыми активами

Четверг откатил фондовые рынки назад – это было самое сильное падение за месяц. Причина в том, что данные все больше говорят в пользу крепкой экономики и устойчивой инфляции в США. Это вынуждает представителей ФРС высказываться в пользу повышения ставки на 50 б.п. на ближайшем заседании. В это время волатильный рынок заставляет трейдеров зарабатывать на колебаниях, что еще больше усугубляет ситуацию и вызывает потери у инвесторов. Главные темы мировых СМИ за 16 февраля.

Рынки пошли вниз после данных PPI

В четверг DOW потерял сразу 1,26%, Nasdaq – 1,78%, S&P 500 – 1,38% после выхода данных по оптовым ценам. Так, стоимость товаров и услуг производителей в США (индекс PPI) в январе увеличилась на 6%, хотя аналитики ожидали роста на 5,4%. Фондовые индексы США пережили самое сильное падение за месяц, пишет Market Watch.

Инвесторы также отреагировали на заявления президента Федерального резервного банка Кливленда Лоретт Местер, которая сказала, что видит «убедительные экономические доводы» в пользу еще одного повышения ставки на 50 б.п. Ее поддержал президент федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, сообщает Bloomberg. Медвежий тренд сформировали и январские показатели строительства нового жилья, которые сокращаются пятый месяц подряд. А еженедельные заявки на пособие по безработице упали до 194 тыс., хотя рынок ожидал показатель не ниже 200 тыс. Сектор труда по-прежнему силен и говорит об активности предприятий. Между тем Nestlé, крупнейшая в мире группа производителей продуктов питания, заявляет, что цены в этом году вырастут еще больше, сообщает CNN. Компания уже вынуждена была увеличить стоимость кофе и шоколадных батончиков для покрытия издержек.

0DTE создают волатильность на биржах: возможен ли Волмагеддон-2.0?

В исследовательской заметке Марко Коланович из JPMorgan предупредил пользователей, что популярность 0DTE может спровоцировать «Волмагеддон 2.0», сообщает MarketWatch. Напомним, в 2018 году, также в феврале, на фоне резкого обвала взлетела волатильность, и множество фондов, игравших на снижение волатильности, потеряли около 80% своих средств. Они вынуждены были закрыться. В моменте капитализация рынков сжалась на $5 трлн. Аналитики назвали это большой чисткой рынка, которая убрала с бирж излишнюю ликвидность.

0DTE – это опционы с нулевым сроком действия (длятся менее 24 часов). Их можно сравнить с лотерейными билетами. Трейдеры рассматривают их как способ делать тактические ставки на события, потенциально способные повлиять на рынок: выпуски экономических данных или заседания ФРС. 0DTE делает рынки США более волатильными и хрупкими.

Согласно данным CBOE Global Markets, в первом квартале прошлого года 0DTE составляли всего 22,5% среднего дневного объема торгов опционами S&P 500. К концу четвертого квартала этот показатель вырос до 44%. Торговля 0DTE продолжала расти в начале 2023 года. Популярность 0DTE заключается в том, что торговые стратегии при непрерывном росте рынка теперь не работают и трейдеры начинают зарабатывать на волатильности. Это создает в свою очередь серьезные проблемы с управлением рисками для маркет-мейкеров и трейдеров, которые продают опционы, учитывая их неограниченный риск.

SEC обвиняет Do Kwon и Terraform в мошенничестве

SEC обвинила Terraform и ее генерального директора До Квона в обмане инвесторов, сообщает CNBC. Чиновники говорят, что компания организовала многомиллиардное «мошенничество с ценными бумагами с криптовалютой». Kwon и Terraform привлекали миллиарды долларов от инвесторов за счет торговли ценной бумагой, которая отражает стоимость акций США, так называемый «алгоритмический стейблкоин» TerraUST. Как и многие стейблкоины, UST был привязан к доллару в соотношении 1 к 1. Их можно было легко обменять. В дальнейшем соотношение стало ломаться и повлекло убытки пользователей. Текущее местонахождение Квона неизвестно, но, по данным южнокорейской разведки, соучредитель Terra недавно находился в Сербии. Квон разыскивается в Южной Корее за участие в крахе TerraUSD.

Акции лизингодателей взлетают на фоне растущего рынка

Предприятия, сдающие в аренду самолеты авиакомпаниям, извлекают выгоду из восстановления глобальных поездок и задержек производства, пишет WSJ. Необеспеченные облигации отрасли, которые в прошлом году были одними из самых проигравших, сейчас являются лучшими из секторов индекса в 2023 году. Акции Air Lease прибавил 16% в 2023 году, Нью-йоркский листинг AerCap Holdings NV вырос на 8,3%. Улучшению перспектив для арендодателей способствовал рост арендных ставок, который, по мнению аналитиков, отражает ограниченность рынка авиалайнеров.

Коротко

Биткоин достиг шестимесячного максимума. За последние 24 часа его цена поднялась до $25 тыс.

Tesla отозвала 360 тыс. электромобилей из-за сбоев ПО автономного вождения.

Еврокомиссия отказалась от планов ввести санкции в отношении российского атомного сектора или его представителей в своем следующем пакете санкций, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Freedom Holding покупает инвестбанк на Уолл-стрит Maxim Group и его дочернюю организацию Maxim Financial Advisors LLC, сообщил Bloomberg. Сумма сделки составляет $400 млн.

Европейский центральный банк начнет работу над цифровой валютой, чтобы защитить себя от возможной напряженности в отношениях с Китаем и США, сообщает CNBC.