Нацбанк задумался об ужесточении требований к кредитованию физлиц

Нацбанк опубликовал предложения по применению буфера (надбавки) к нормативу достаточности банковского капитала, ориентированного на розничный сегмент. Регулятор собирается ужесточить требования к кредитованию физлиц на фоне увеличения объема выданных займов.

Речь идет о модификации контрциклического буфера капитала — надбавки к стандартному значению норматива достаточности капитала. Норматив рассчитывается как отношение капитала банка к сумме активов, каждый из которых помножен на индивидуальный риск-коэффициент. В Казахстане нормативное значение складывается из трех составляющих: минимально допустимого значения, а также двух буферов (надбавок) — консервационного и контрциклического.

Минимальное значение не может превышаться банками ни при каких условиях и сейчас установлено на уровне 8%. Консервационный буфер (надбавка) предназначен для того, чтобы банк имел возможность справляться с финансовыми шоками без последствий для клиентов и кредиторов. Контрциклический буфер нацелен на сглаживание циклического эффекта экономики и вступает в силу по мере необходимости. Консервационный и контрциклический буфер могут быть нарушены (достаточность капитала банка может быть ниже требуемого уровня с учетом надбавок), однако это чревато лишением права выплачивать дивиденды.

Значение консервационного буфера для системно значимых банков установлено на уровне 3%, для всех остальных равняется 2%. При этом перечень системно значимых банков не публикуется и предназначен для служебного пользования. Контрциклический буфер в настоящее время не применяется.

Нацбанк в своем обзоре ссылается на рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору — международного органа, отвечающего за разработку банковских нормативов. Согласно его рекомендациям, контрциклическим буфером (КБК) следует управлять, ориентируясь на значение показателя ГЭП кредитов к ВВП, равного отклонению отношения объема выданных кредитов к ВВП от своей же долгосрочной динамики. Внедрять КБК стоит, когда ГЭП превышает 2%, а при достижении 10% буфер должен достигать максимальных значений — 2,5%.

Нацбанк подчеркивает, что в настоящее время общий ГЭП находится на приемлемом отрицательном уровне, а значит, вводить КБК нет смысла. Но объемы розничного кредитования превышают общие показатели, и ГЭП для физлиц равен 2%. Регулятор отмечает, что пока не вводит для банков контрциклический буфер, но собирается обсудить эту возможность.

В начале октября Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) предложило повысить консервационный буфер для банков, не являющихся системно значимыми, с 2% до 2,5%. Так агентство собирается стимулировать банки кредитовать бизнес, поскольку кредитные организации с показателем достаточности капитала от 10% до 10,5% в случае принятия поправок не смогут выплачивать дивиденды и, по задумке АРРФР, вынуждены будут кредитовать экономику.