ЕНПФ опубликовал структуру инвестиционного портфеля

Большая доля пенсионных активов на 1 июля 2016 года (44,07%) вложена в государственные ценные бумаги РК (ГЦБ РК). Существенную долю в инвестиционном портфеле ЕНПФ занимают облигации банков второго уровня (24,36%). Об этом сегодня сообщает пресс-служба ЕНПФ.

ЕНПФ опубликовал структуру инвестиционного портфеля на 1 июля 2016 года. Текущая стоимость портфеля пенсионных активов ЕНПФ составила 6,22 трлн тенге.

Структура портфеля пенсионных активов представлена следующим образом:

ГЦБ РК. Большая доля инвестирования приходится на ГЦБ РК, в портфеле она составила 44,07%. Средневзвешенная доходность к погашению ГЦБ РК в портфеле ПА ЕНПФ за отчетный период составила 12,5% годовых.

ГЦБ иностранных государств. Объем государственных ценных бумаг иностранных государств на отчетную дату составил 289, 29 млрд тенге (доля 4,65%), повысившись по сравнению с первым кварталом (напомним, на 1 апреля 2016 года доля ГЦБ иностранных государств составляла 0,85%).

Облигации МФО. Доля облигаций международных финансовых организаций в портфеле уменьшилась до 1,37% c 1,41% в первом квартале.

Депозиты в банках второго уровня РК. Текущая стоимость депозитов БВУ РК составила 429,1 млрд тенге. Доля депозитов в портфеле увеличилась до 6,89% с 5,57% на 1 апреля. Средневзвешенная ставка вознаграждения по депозитам 15,44% годовых.

Текущая стоимость корпоративных облигаций эмитентов в портфеле составила 107,73 млрд тенге (доля 1,73%). В течение квартала произошло погашение основного долга корпоративных облигаций эмитентов РК на сумму 5,28 млрд тенге. Покупок корпоративных облигаций РК во втором квартале не было.

Надо отметить, что во втором квартале 2016 года в структуре портфеля в отдельные группы были выделены облигации квазигосударственных организаций Республики Казахстан и облигаций банков второго уровня. Стоимость квазигосударственных облигаций в портфеле ЕНПФ составила 663,19 млрд тенге с удельной долей 10,65%.

Облигации банков второго уровня РК. Доля облигаций БВУ РК в портфеле составила 24,36%, а текущая стоимость 1 516,37 млрд тенге.

Текущая стоимость корпоративных облигаций иностранных эмитентов составила 149,8 млрд тенге и их доля в портфеле снизилась с 2,78% в первом квартале до 2,41%.

Также в портфель ЕНПФ входят PPN (структурные ноты) иностранных эмитентов (0,70%), акции и депозитарные расписки эмитентов РК (1,79%), акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов (0,26%).

Как указывается в сообщении ЕНПФ, в целом, данная структура портфеля позволяет обеспечивать «адекватную доходность». Сумма чистого инвестиционного дохода за первое полугодие 2016 года составила 267,21 млрд тенге, что составляет 4,3%.

В целом, активы ЕНПФ до конца 2016 года будут инвестироваться по следующим направлениям:

— приобретение государственных ценных бумаг Республики Казахстан для финансирования дефицита республиканского бюджета;

— покупка иностранной валюты для инвестирования на зарубежных финансовых рынках;

— инвестирование в обусловленные финансовые инструменты банков второго уровня для финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства;

— инвестирование в обусловленные долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора.