С начала августа 14 крупнейших банков страны – Народный, Сбербанк, Kaspi, Forte, БЦК, АТФ, Евразийский, Jýsan Bank, Bank RBK, Альфа-Банк, Altyn Bank, Нурбанк, Хоум Кредит и ВТБ – проходят процедуру оценки качества активов (asset quality review, AQR). Для обеспечения прозрачности и объективности оценки Нацбанк проводит AQR совместно с международным консультантом, им стала выигравшая тендер глобальная консалтинговая компания Oliver Wyman. Ревизия продлится до конца года, после чего проверяющие вынесут соответствующий вердикт.
Свой прогноз относительно того, сколько денег понадобится влить в банки по результатам AQR, представило на днях международное рейтинговое агентство Moody’s в ходе состоявшейся в Алматы ежегодной конференции по кредитным рискам.
«Процедура AQR позволит оценить уровень проблемных кредитов, – сообщил вице-президент – старший аналитик группы оценки финансовых институтов Moody’s Владлен Кузнецов. – Понятно, что Нацбанк уже имеет какое-то представление по рынку. Просто публичное проведение позволит Нацбанку сделать реальные шаги по исправлению ситуации. По нашим внутренним оценкам, недостаток резервов в системе варьируется от 400 до 600 миллиардов тенге, что для государства является достаточно управляемым уровнем».
Насколько внутренняя оценка Moody’s соответствует реальному состоянию кредитного портфеля казахстанских банков? С этим вопросом «Курсив» обратился к авторитетным отечественным финансистам.
«Я бы не стала гадать на кофейной гуще, все зависит от консервативности подходов, применяемых аналитиками Oliver Wyman. Ситуацию с залоговым имуществом можно оценить по-разному. Например, сейчас сделки с землей активизируются, физические и юридические лица покупают и продают землю в городах, исходя из этого ликвидное обеспечение кредитов признается таковым. Но если использовать консервативный подход, можно заявить, что за последние два года не было крупных сделок с землей (допустим, в Алматы), и, соответственно, залог мы не рассматриваем как твердое обеспечение кредита, рассматриваем только денежные потоки заемщика. Оценка в этом случае будет иная, и размер резервирования будет намного выше, чем сейчас.
Я не исключаю, что будет выявлен какой-то недостаток в резервах банков. Какая это будет сумма, время покажет. Но вспомните: первая программа поддержки БВУ, реализованная в 2017 году, предполагала вливания в размере 650 млрд тенге для финансового оздоровления пяти банков. Возможно, оценки Moody’s базируются на предыдущем опыте. Но с тех пор ситуация поменялась. Подчеркну, дополнительный капитал, безусловно, понадобится. Я думаю, что вливать его будут акционеры и, при каких-то возвратных формах, Нацбанк или государство. Причем регулятор даст банкам время на исправление ситуации», — говорит Елена Бахмутова, председатель совета Ассоциации Финансистов Казахстана.
«Не знаю, как в Moody’s вышли на такую цифру. Это больше одного миллиарда долларов, средства немалые. Здесь возможны два варианта. Первый: их мнение основывается на анализе кредитного портфеля тех банков, которым они присваивают кредитные рейтинги. Ведь агентства работают как аудиторы, и на основе данных по отдельным банкам аналитики Moody’s могли сделать обобщение, касающееся всего рынка. Второе: возможно, у них есть инсайд из Национального банка. Не исключаю, что мы чего-то не знаем и регулятор готовится предоставить банкам определенный объем средств в рамках нового этапа программы оздоровления банковского сектора», — считает член совета директоров Нурбанка Ульф Вокурка.
«По оценке моей команды, AQR проходит нормально. Безусловно, это дополнительная нагрузка на людей: как любая проверка, AQR прибавляет работы. Процесс нелегкий, так как это происходит впервые. При этом мы учимся чему-то новому. Также интересно будет узнать, у каких банков нехватка капитала, объемы этой нехватки, какие действия будут предпринимать их акционеры. Что касается заявления Moody’s, то оно меня удивило, и вот почему. Я не знаю, на чем основываются их расчеты. Сумма очень большая, а само упражнение AQR только в середине. Мы даже не знаем о промежуточных результатах нашего банка. Как может кто-то знать о результатах всего банковского сектора? Я бы подождал еще два-три месяца – до завершения процедуры и оглашения официальных результатов. Конечно, аналитики могут называть цифры, но надо понимать, что они не окончательные», — делится своим мнением Гурам Андроникашвили, председатель правления ForteBank.
«Сейчас сложно назвать какую-либо сумму. Могу сказать, что AQR находится в активной фазе. Например, в Банке ЦентрКредит к упражнению относятся очень ответственно, там люди до утра готовят отчеты аналитикам. Что касается оценок Moody’s, то могу сказать, что агентство делает прогнозы исходя из своих представлений о качестве активов. Но о возможных проблемных кредитах говорить еще очень рано. Я думаю, уже к концу декабря Нацбанк будет иметь более-менее объективную картину», — утверждает член совета директоров Банка ЦентрКредит Анвар Сайденов.
«Бывает лечение ракового больного, когда врачи говорят, что надо пройти курс и все будет хорошо. Но лекарства не помогают. Тогда говорят, что нужна операция, а человек внезапно умирает. То же самое с банками. Всякий раз, когда происходит спасение очередного банка с большим вливанием денег, возникает ощущение, что все проблемы решили, последнюю метастазу вырезали, пациент жив. Но проходит время, и мы понимаем: проблемы не решены. По озвученным Moody’s цифрам ничего не могу сказать, для этого надо иметь полный анализ кредитных портфелей банков. Зато могу сказать, что в Moody’s работают профессионалы, и если они осмеливаются называть цифры, то берут их не с потолка. Просто надо принять: проблемы в банковском секторе есть. А вот операбельные они или нет, мы пока не знаем», — резюмирует Айдан Карибжанов, председатель совета директоров и мажоритарный акционер Visor Holding.
