Каким был 2020 год для банковского сектора Казахстана

В 2020 году финансовый сектор Казахстана развивался под воздействием двойного шока: упали цены на нефть и, ожидаемо, в результате введенных ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса снизилась деловая активность.

В этом году прогнозируется наиболее значительное падение экономического роста за последние 20 лет. По прогнозам Министерства национальной экономики РК, снижение ВВП по итогам года составит -2,1%, а по оценкам МВФ – на уровне -2,7%. Очевидно, что определяющим фактором траектории развития финансового сектора страны в этом и следующем году выступает сценарий распространения и возможности преодоления пандемии, ее влияние на деловую активность и рыночные отношения.

В этих условиях перед агентством стояла задача обеспечить финансовую стабильность и смягчить последствия влияния кризиса как на финансовые институты, так и на потребителей финансовых услуг.

На фоне роста неопределенности может возникать недоверие к стабильности финансового сектора со стороны вкладчиков, а также внутренних и внешних инвесторов, что повышает риски оттока капитала и ликвидности с развивающихся рынков. В этой связи финансовые институты должны быть адекватно капитализированы и иметь достаточные резервы, чтобы выдержать одномоментное давление нескольких стресс-факторов. Главной мерой ответа на реализацию шоков является наличие буферов капитала и резервов, которые должны формировать банки для повышения устойчивости к таким кризисам.

Банковский сектор подошел к началу пандемии с большим запасом капитала, что подтверждается независимой оценкой качества активов (AQR) по 14 крупнейшим банкам, которые составляют 87% активов банковской системы. Национальный банк вместе с агентством завершил AQR в феврале 2020 года, который подтвердил запас капитала в размере порядка 800 млрд тенге на системном уровне. По итогам оценки активов банки должны сформировать дополнительные провизии по кредитным убыткам, и в апреле были утверждены соответствующие планы корректирующих мер по результатам AQR.

Для того чтобы спрогнозировать влияние внешних шоков на финансовую устойчивость банков, в мае этого года агентством совместно с НБ РК было проведено надзорное стресс-тестирование по методологии Европейского центрального банка, которое было направлено на оценку достаточности собственного капитала банков в случае реализации негативных макроэкономических сценариев с учетом продолжительности распространения пандемии и глубины влияния внешних шоков на экономику Казахстана. Были определены базовый и негативный сценарии падения реального ВВП на основе оценки влияния кризиса на основные отрасли экономики Казахстана с учетом их удельного веса в ВВП. В базовом сценарии падение реального ВВП составило 2,1%, а в негативном – 6,3%.

На основе заданных сценариев для каждой отрасли был определен эффект влияния кризиса на выручку и прибыль компаний отрасли. Далее была проведена оценка эффекта негативного влияния кризиса на финансовое состояние банков и влияние ключевых рисков на доходы и расходы финансовых институтов. Проведенный анализ показал, что кредитный риск оказывает самый значимый эффект на прогнозируемые потери банков. В результате кризиса снижение платежеспособности заемщиков приводит к ухудшению качества ссудного портфеля банков. Однако имеющийся запас капитала в банковской системе оказался достаточным для поглощения дополнительных убытков, связанных с внешними шоками. Результаты стресс-тестирования в базовом сценарии показали стабильность банковской системы.

Тем не менее, достаточность капитала — не единственный показатель, который анализируется агентством в процессе надзора за банками. То, каким образом банки выстраивают свои бизнес-модели и внутренние процессы, также имеет значение для устойчивости банковского сектора в долгосрочной перспективе, поэтому для оценки способности бизнес-моделей банков выстоять в условиях негативного сценария в среднесрочной перспективе в дополнение к стресс-тестированию агентством впервые был проведен всесторонний анализ жизнеспособности и финансовой устойчивости банков (viability analysis).

По результатам стресс-теста и анализа жизнеспособности их бизнес-моделей банки должны разработать индивидуальные стратегии обеспечения финансовой устойчивости на среднесрочную перспективу с целью минимизации рисков в случае реализации макроэкономических шоков. В своей стратегии каждый банк должен отразить пошаговый набор действий менеджмента и акционеров на случай ухудшения финансового состояния. Это широкий спектр мер, направленных на улучшение бизнес-модели, повышение эффективности внутренних процессов банков и обеспечение достаточного капитала для покрытия возможных убытков.

По итогам десяти месяцев этого года финансовое состояние банков остается устойчивым: на 1 ноября БВУ имеют существенный запас ликвидности в размере 14,2 трлн тенге, уровень достаточности основного капитала составил 20,4% при нормативном минимуме 7,5%, а для системообразующих банков, к которым относятся Народный банк Казахстана, Kaspi Bank и ДБ АО «Сбербанк», минимальный норматив составляет 9,5%. В целях поддержки финансовой устойчивости банков агентством в марте и июне были введены два пакета временных мер пруденциального регулирования, которые позволили снизить давление на капитал и ликвидность банков. В частности, было принято решение о временном снижении требований к консервационному буферу на один подпункт, с 2% до 1%, до 1 июля 2021 года, снижены требования к риск-взвешиванию кредитов, предоставленных субъектам МСБ, и синдицированных кредитов на 50%, а в перечень залогов, признаваемых «твердыми» при расчете провизий, включены проекты ГЧП и гарантии квазигосударственных компаний, таких как «Самрук-Казына», «Байтерек» и «КазАгро». Также с 30 марта по 1 октября финрегулятор смягчил требования к ликвидности банков: было снижено минимальное значение коэффициента покрытия ликвидности с 0,8% до 0,6% и коэффициенты денежных оттоков с 40% до 20%.

Принятые меры позволили высвободить капитал банков в 468 млрд тенге и ликвидность в размере 1,8 трлн тенге. Всего были приняты 23 временные меры пруденциального регулирования. По итогам мониторинга состояния банков за девять месяцев этого года в октябре регулятором принято решение о продлении 17 мер до 1 июля 2021 года и отмене шести временных мер.

Недопущение остановки кредитования также являлось не менее важной задачей агентства. Основным инструментом поддержки бизнеса стало предоставление льготного кредитования на пополнение оборотного капитала на мягких условиях. Программа была запущена Национальным банком и агентством в марте, в рамках которой было выделено 600 млрд тенге на кредитование субъектов МСБ на пополнение оборотного капитала по ставке 8%. По поручению главы государства эта программа была расширена еще на 200 миллиардов тенге – для поддержки субъектов крупного предпринимательства. На сегодняшний день сумма выданных займов составляет 457 млрд тенге.

Значительные меры поддержки были приняты со стороны правительства. Были максимально расширены условия «Дорожной карты бизнеса-2025» и увеличено долгосрочное кредитование по программе «Экономика простых вещей» с 600 млрд тенге до 1 трлн тенге, исключены отраслевые ограничения и увеличен лимит гарантирования до 85% от суммы займа. По поручению главы государства осуществляется субсидирование ставок вознаграждения до 6% по кредитам субъектов МСБ из пострадавших отраслей экономики на период с 16 марта 2020 года по 15 марта 2021 года.

Государственные программы позволили поддержать кредитование экономики. После некоторого замедления выдачи кредитов бизнесу, наблюдавшегося в апреле – июле этого года, с августа наметилась положительная динамика. Совокупный объем кредитования экономики банками на 1 ноября составил 14,4 трлн тенге, увеличившись с начала года на 4,2%, кредитование МСБ – 4,1 трлн тенге, рост с начала года на 4,6 %.

В заключение отмечу, что глубина кризиса, вызванного пандемией, сигнализирует о повышении негативного влияния на балансы банков. Поэтому агентство планирует интегрировать в надзорный процесс агентства AQR и стресс-тестирование банков на регулярной основе с использованием разработанных шаблонов, инструментария и методологии. В следующем году в приоритете надзора будет проведение стресс-тестирования по всем банкам, с тем чтобы осуществить оценку влияния текущего кризиса на банковский сектор.