Казахстанская фондовая биржа (KASE) с понедельника, 22 апреля, начнет публиковать композитный (составной) индекс рынков денег и государственных ценных бумаг (ГЦБ). Об этом сообщила торговая площадка.
Кроме того, KASE будет рассчитывать дюрацию (изменение) MBM_index (в годах) и модифицированную дюрацию (изменение цены при изменении процентных ставок на 1 п.п.) MBM_index. Уточняется, что MBM_index отражает динамику эталонного портфеля, в который входят 25% индекса денежного рынка (TCI) и 75% индекса совокупного дохода (KZGB_DPm1m). TCI является композитным индексом безрисковой ставки по индикаторам денежного рынка TONIA. Она обновляется ежедневно с 17 до 20 часов, по итогам предыдущего дня показатель установлен на уровне 13,28%. TCI на 19 апреля равен 1,5422200339 пункта.
Индекс совокупного дохода (KZGB_DPm1m) отражает изменение стоимости неиндексированных ГЦБ со сроком погашения от 31 дня и более. Он публикуется с апреля этого года и по состоянию на 19-е число достиг 1 047,04 пункта. За день значение увеличилось на 0,09%, с начала его публикации он вырос на 4,7%.
Первоначальное значение MBM_index зафиксировано на уровне 1 тыс. тенге по состоянию на 1 апреля 2024 года. Значение индекса будет рассчитываться один раз в день в 11:30 по времени Астаны и публиковаться на KASE в разделах «Индикаторы фондового рынка» и «Индикаторы денежного рынка» или в виде отдельной новости.
Это не первый новый индекс за этот месяц. С 1 апреля KASE начала публикацию трех новых показателей рынка ГЦБ: KZGB_CPm1m, KZGB_DPm1m и KZGB_Ym1m. Также рассчитывается дюрация в годах и модифицированная дюрация индекса.
KZGB_CPm1m – ценовой индекс «чистых» цен (цена без учета накопленного и невыплаченного купонного вознаграждения) неиндексированных ГЦБ Минфина со сроком погашения от 31 дня и более. По состоянию на 19 апреля он составил 998,44 пункта, увеличившись за день на 0,07%. С начала публикации 1 апреля он снизился на 0,1%.
KZGB_DPm1m – ценовой индекс совокупного дохода неиндексированных ГЦБ Минфина (с учетом начисленного, выплаченного купонного платежа и реинвестированного купонного платежа) со сроком погашения от 31 дня и более. KZGB_Ym1m – показатель доходности для таких же бумаг в процентах годовых. На 19 апреля он составил 11,96%, снизившись по сравнению с предыдущим днем на 0,08%.
