Как регулятор хочет стимулировать банки к выдаче кредитов бизнесу

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) намерено ввести послабления, чтобы стимулировать банки к активизации корпоративного кредитования. Об этом говорится в проекте постановления на сайте «Открытые НПА», обсуждение продлится до 28 июня.

АРРФР планирует сузить круг лиц, которые в группе могут считаться одним заемщиком. Сейчас такое определение дается в нескольких случаях:

• если размеры риска каждого из заемщиков превышают 0,1 (ноль целых одна десятая) процента собственного капитала банка;
• один из заемщиков является крупным участником – физическим или юридическим лицом, которое владеет прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале или голосующих акций компании;
• аффилированным лицом;
• близким родственником (родителем, ребенком, усыновителем, усыновленным, полнородным и неполнородным братом или сестрой, дедушкой, бабушкой, внуком), супругом (супругой), близким родственником супруга (супруги);
• первым руководителем другого заемщика, либо лицом, заинтересованным в совершении сделки другим заемщиком;
• если группа заемщиков связана между собой деловыми (лицо, заинтересованное в совершении сделки одним заемщиком) связями.

Теперь предлагается исключить из определения группового займа деловых партнеров. Таким образом, сокращение критериев предлагается для того, чтобы банки могли выдавать более крупные кредиты каждому из заемщиков. Максимальный размер требований банка к одному заемщику (в том числе группе, которая является одним заемщиком) не может превышать 0,25 от собственного капитала банка. Соответственно, будет расти объем выданных кредитов, так как размеры рисков будут считаться отдельно по каждому лицу.  

«Исключение критериев связанности заемщиков через лицо, заинтересованное в совершении сделки, способствует единообразному толкованию данного определения в процессе работы с кредитованием между банками и регулятором, обеспечивая развязку группы заемщиков, не связанных по экономическому признаку или не имеющих контроля над деятельностью друг друга», – говорится в обосновании.

Изменения по срочным депозитам нефинансовых компаний

Также АРРФР хочет изменить определение обязательств банков по срочным вкладам нефинансовых организаций. Они равняются минимальному стабильному остатку денег на банковском счете. С 1 января 2026 года предлагается исключить их из расчета денежного оттока из банков. При этом договор срочного вклада должен предусматривать открытие депозита, условие предварительного уведомления о расторжении, а также обязательство перед банком по поддержанию минимального остатка денег на счете.

Минимальный остаток определяется с учетом средних величин остатков на срочных вкладах (они рассчитываются с использованием исторических данных и статистики отсутствия движения средств по остатку), а также с учетом риска изъятия денег при стрессовых ситуациях, подлежащих согласованию с уполномоченным органом.

Регулятор также намерен продлить переходный период по коэффициенту покрытия ликвидности (отношение высококачественных ликвидных активов к нетто оттоку) до 1 января 2026 года. Ранее значение было установлено в размере 0,77 до 30 июня и 0,85 с 1 июля 2024 года.

Методику расчета размера доступного стабильного фондирования по обязательствам по срочным вкладам нефинансовых организаций планируется изменить. В проекте постановления минимальное значение коэффициента нетто стабильного фондирования устанавливается в размере 0,9 до конца 2025 года (в нынешней версии до 30 июня 2024-го), а с 1 января 2026 года (сейчас с 1 июля 2024-го) – 1. При этом с 2026-го размер доступного стабильного фондирования по таким вкладам не должен превышать размера минимального стабильного остатка денег на банковском счете.

Срочные вклады нефинансовых организаций планируется не признавать в качестве депозитов, связанных с клиринговой, кастодиальной деятельностью, а также деятельностью по управлению ликвидностью клиента.

Установление 25-процентного коэффициента денежных оттоков по обязательствам перед юрлицами в части срочных вкладов нефинансовых организаций перенесли на январь 2026 года. Сейчас конкретные сроки не прописаны. Коэффициент доступного стабильного фондирования в 50% по таким вкладам будет применяться с 1 января 2026 года.

Также планируется передвинуть сроки применения коэффициентов денежных оттоков по остальным депозитам нефинансовых организаций, а также вкладам правительства, Нацбанка, акиматов, международных финорганизаций, иностранных правительств и ЦБ разных стран. В нынешней версии значение установлено на уровне 20% до конца 2022 года, и 40% – с начала 2023-го. Теперь предлагается применять коэффициент в 20% до конца 2025 года, а с 2026-го – увеличить его вдвое.

Коэффициент доступного стабильного фондирования по вкладам юрлиц с возможностью безусловного досрочного изъятия предлагается установить на уровне 50% с 1 июня этого года по конец следующего. С начала 2026 года он станет нулевым, как и в нынешней версии правил.

Смягчение кредитных рисков по займам МСБ и реструктуризация ссуд

АРРФР планирует продлить сроки повышения кредитных рисков по займам малого и среднего бизнеса в тенге, а также синдицированным ссудам. В нынешней версии процент риска по кредитам МСБ прописан на уровне 50% до конца 2023 года и 75% – с начала текущего. Теперь эти сроки планируется сдвинуть на конец 2025-го и начало 2026-го, соответственно. По синдицированным займам процент риска предлагается установить на уровне 50% с конца 2025 года, а не 2023-го, как в нынешней версии.

В части «денежные оттоки по обязательствам перед физическими лицами» появится пункт: обязательства, привлеченные в рамках государственных программ и программы рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов) Нацбанка. Коэффициент оттока предлагается сделать нулевым. Денежный отток рассчитывается как сумма денежных оттоков (по различным категориям обязательств) в течение последующих 30 дней, с применением коэффициентов оттока для каждой категории.

В правилах создания провизий планируют изменить определение вынужденной реструктуризации. Сейчас это предоставление либо продление льготного периода по платежам основного долга и (или) вознаграждения на срок более 30 дней, или отсрочка одного или нескольких платежей по кредиту на срок более 30 дней. В предлагаемой версии вынужденной реструктуризацией будет считаться ситуация, при которой продление льготного периода или отсрочки платежей более чем 60 дней приведет к снижению чистой приведенной стоимости будущих денежных потоков более чем на 10%. Чистая приведенная стоимость – разность между всеми оттоками и поступлениями банка по конкретному кредиту.

Также предлагается в некоторых случаях отменить тесты на обесценение при расчете чистой приведенной стоимости будущих денежных потоков. Среди них:

• займы, отнесенные к категории кредитно-обесцененных финансовых активов;
• займы, по которым банк по иным причинам принял решение по обесценению таких займов;
• при снижении или повышении процентной ставки по займу в соответствии с изменением базовой ставки Нацбанка с момента последней реструктуризации или выдачи займа. Ранее подобной нормы не было.

Кроме того, АРРФР намерено ввести отсрочку платежа по займам пострадавших при ЧС, в частности, паводков. В пояснениях отмечается, что на практике встречаются случаи, когда заемщики обращаются за продлением срока займа или изменением графика погашения в связи с продлением сроков оплаты по контрактам, при этом значительных финансовых затруднений у них не наблюдается. Без предоставления отсрочки по оплате займа заемщик допустит нарушение сроков оплаты по займам, уточняет АРРФР.

Регулятор хочет разрешить банкам проводить анализ кредитоспособности юрлица только в случае, если совокупная сумма предоставленных ему займов и условных обязательств превышает 0,2 от собственного капитала банка. Сейчас – 0,1, если капитал банка превышает 100 млрд тенге, и 0,2 – если капитал не достигает этой суммы.