Банкам станет сложнее получить заем последней инстанции от Нацбанка
Регуляторы хотят изменить правила выдачи банкам займов последней инстанции. Среди основных изменений – лишение возможности инвестировать, а также платить дивиденды и вознаграждение руководству, пока финорганизация не рассчитается по кредиту. Об этом говорится в проекте поправок, разработанных Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).
Займы последней инстанции выдает Нацбанк, когда у кредитной организации возникает идиосинкратический шок ликвидности. Это дефицит ликвидных средств у банка из-за одномоментного массового изъятия клиентами вкладов, вызванного потерей доверия к способности кредитной организации выполнить свои обязательства. Такое может случиться в связи с информационной атакой на банк или ухудшением макроэкономических условий.
В документ вводятся определения балансовой задолженности и метрики для оценки рисков нерыночных активов. Балансовая задолженность включает основной долг, начисленное вознаграждение, дисконт (премии), корректировки и провизии. Среди риск-метрик вероятность дефолта (PD), уровень потерь в случае наступления дефолта (LGD), сумма обязательств на момент дефолта (EAD) и фактор дисконтирования (Dt).
Срок и сумма займа последней инстанции
Заем последней инстанции выдается на срок от 14 до 90 дней. В залог предоставляются рыночные (ценные бумаги) и нерыночные активы (права требования по кредитам клиентов банков). Нерыночные активы предлагается брать в залог на основании положительного заключения АРРФР.
Банк имеет право продлить кредит не более трех раз. При этом общий срок пользования займом с учетом всех пролонгаций не должен превышать один год.
Пролонгация займа допускается в случае невыполнения плана фондирования по независящим от банка причинам, включая обстоятельства непреодолимой силы. Эти положения остались неизменными. Сейчас сумма займа не может превышать фактический или прогнозируемый краткосрочный дефицит ликвидности каждого банка. В предлагаемой редакции планируется определять размер займа исходя из стоимости предоставленных в залог активов.
Ставка вознаграждения по ссуде устанавливается исходя из базовой ставки Нацбанка. При пролонгации кредита заемщик платит дополнительное вознаграждение в размере 2 п.п. Эти нормы изменять не планируется.
На каких условиях могут выдать такой кредит
Для совершенствования и упрощения механизма выдачи займа последней инстанции предлагается использовать результаты ежегодного AQR (оценка уровня кредитного риска и достаточности резервов банков), проводимого АРРФР в отношении крупных банков. Если финорганизация не вошла в периметр данного тестирования, то она предоставляет Нацбанку ходатайство о препозиции залога, где содержатся финансовые результаты, информация о характеристиках нерыночных активов, сведения, подтверждающие, что на активах нет обременений, и другие.
Для получения займа последней инстанции банк присоединяется к договору об общих условиях займа и подписывает индивидуальные условия. Этот момент оставили в правилах.
«В целях обеспечения средств Национального банка, заем выдается только платежеспособному банку. Банк должен выполнить требования к минимальным значениям коэффициентов достаточности собственного капитала и его размера на последнюю отчетную дату и на дату, предшествующую дате представления в Национальный банк ходатайства о предоставлении займа», — говорится в пояснениях.
Ограничения для банков, получивших заем последней инстанции
До исполнения банком обязательств по займу ему нельзя осуществлять инвестиции, выдавать ссуды лицам, связанным с ним особыми отношениями, выплачивать дивиденды, начислять вознаграждения и бонусы руководящим работникам, допускать рост показателя Cost to Income Ratio (отношение расходов к операционной прибыли, выражается в процентах, чем они ниже, тем компания эффективнее ведет бизнес) за месяц более чем на три п.п.
«Согласно рекомендациям МВФ, предложено установить ограничения на банк, а не деньги, полученные в рамках займа последней инстанции. Среди них ограниченное использование межбанковских размещений; расширенные обязательства по отчетности; ограничения или режим предварительного одобрения новых кредитов новых значительных инвестиций и продажи активов; запрет на прием новых сотрудников и увеличение зарплат; уведомление о нестандартной деятельности; повышенные обязательства по борьбе с выводом капитала; обязательства по проведению внешнего аудита», — говорится в пояснении.
Механизм займов последний инстанции не является новеллой, однако впервые правила на уровне нормативного правового акта были приняты в мае 2020 года после того, как в 2017–2020 годах несколько банков получили средства в рамках госпрограммы повышения финансовой устойчивости. Для этого Казахстанский фонд устойчивости приобретал банковские облигации по льготным ставкам. Сейчас регуляторы предлагают внести в документ около 100 поправок. Большинство из них связаны с незначительными уточнениями и изменением нумерации. Обсуждение продлится до 6 декабря.
